PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWAGY с VWAPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VWAGY с VWAPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR) and VWAPY (Volkswagen AG Pref 1/10 ADR) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, VWAGY returned -16.98%/yr vs -11.56%/yr for VWAPY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности VWAGY и VWAPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Volkswagen AG Pref 1/10 ADR (VWAPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWAGY показывает доходность -23.59%, а VWAPY немного ниже – -24.45%.

VWAGY

1 день
-2.89%
1 месяц
-11.72%
С начала года
-23.59%
6 месяцев
-23.97%
1 год
-12.05%
3 года*
-13.46%
5 лет*
-16.98%
10 лет*
—

VWAPY

1 день
-2.79%
1 месяц
-11.58%
С начала года
-24.45%
6 месяцев
-24.82%
1 год
-12.42%
3 года*
-7.48%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWAGY и VWAPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		-23.59%39.31%-23.31%-12.15%-37.53%42.56%11.65%30.44%-1.89%
VWAPY
Volkswagen AG Pref 1/10 ADR		-24.45%41.45%-19.79%6.32%-25.04%9.55%-1.17%27.00%-0.09%

Correlation

The correlation between VWAGY and VWAPY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between VWAGY and VWAPY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VWAGY:

$43.86B

VWAPY:

$42.88B

EPS

VWAGY:

€1.30

VWAPY:

€1.30

Коэффициент P/E

VWAGY:

5.91

VWAPY:

5.79

Коэффициент P/S

VWAGY:

0.12

VWAPY:

0.12

Коэффициент P/B

VWAGY:

0.22

VWAPY:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

VWAGY:

€308.55B

VWAPY:

€308.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

VWAGY:

€70.10B

VWAPY:

€70.10B

EBITDA (12 мес.)

VWAGY:

€48.37B

VWAPY:

€48.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volkswagen AG 1/10 ADR

Volkswagen AG Pref 1/10 ADR

Часто сравнивают с VWAGY:
VWAGY с VOW3.DEVWAGY с FVWAGY с TMVWAGY с PODDVWAGY с VOOVWAGY с PEPVWAGY с BRK-B
Часто сравнивают с VWAPY:
VWAPY с LOWVWAPY с FEZVWAPY с LVHI

Доходность на риск

VWAGY vs. VWAPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAGY
Ранг доходности на риск VWAGY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VWAPY
Ранг доходности на риск VWAPY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAPY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAPY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAPY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAPY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAPY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWAGY c VWAPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Volkswagen AG Pref 1/10 ADR (VWAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWAGYVWAPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.43

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
-0.47

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.45

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-0.99

0.00

VWAGY vs. VWAPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWAGY на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAPY равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAGY и VWAPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWAGY и VWAPY

Максимальная просадка VWAGY за все время составила -72.64%, что больше максимальной просадки VWAPY в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и VWAPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWAGYVWAPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.64%

-59.11%

-13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-28.02%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.54%

-34.79%

-11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.97%

-53.74%

-15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.54%

-52.51%

-16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.93%

-31.15%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

12.51%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VWAGY и VWAPY

Текущая волатильность для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) составляет 7.82%, в то время как у Volkswagen AG Pref 1/10 ADR (VWAPY) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWAGYVWAPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

8.61%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

20.43%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

28.92%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

31.26%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.92%

35.90%

+2.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAGY и VWAPY

Дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности VWAPY в 7.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		6.86%5.85%10.36%7.21%17.36%2.00%2.72%4.59%
VWAPY
Volkswagen AG Pref 1/10 ADR		7.09%5.95%10.65%7.68%21.99%1.92%3.08%1.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VWAGY и VWAPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG 1/10 ADR и Volkswagen AG Pref 1/10 ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

55.00B60.00B65.00B70.00B75.00B80.00B85.00B90.00B20222023202420252026
76.90B
76.90B
(VWAGY) Общая выручка
(VWAPY) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VWAGY и VWAPY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Volkswagen AG 1/10 ADR и Volkswagen AG Pref 1/10 ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
16.7%
16.7%
Активы портфеля
VWAGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.84B при выручке в 76.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

VWAPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG Pref 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.84B при выручке в 76.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

VWAGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 4.00B при выручке в 76.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

VWAPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG Pref 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 4.00B при выручке в 76.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

VWAGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 76.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

VWAPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG Pref 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 76.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VWAGY and VWAPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWAPY has higher volatility (8.61%) compared to VWAGY (7.82%). In terms of maximum drawdown, VWAGY dropped -72.64% vs VWAPY's -59.11%.

VWAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWAGY и VWAPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор