Сравнение VWAGY с VWAPY
VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR) and VWAPY (Volkswagen AG Pref 1/10 ADR) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, VWAGY returned -16.85%/yr vs -11.07%/yr for VWAPY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности VWAGY и VWAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWAGY показывает доходность -24.90%, что значительно выше, чем у VWAPY с доходностью -26.34%.
VWAGY
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -11.30%
- 6 месяцев
- -23.14%
- С начала года
- -24.90%
- 1 год
- -15.24%
- 3 года*
- -14.70%
- 5 лет*
- -16.85%
- 10 лет*
- —
VWAPY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -12.35%
- 6 месяцев
- -24.85%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- -9.18%
- 5 лет*
- -11.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWAGY и VWAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | -24.90% | 39.31% | -23.31% | -12.15% | -37.53% | 42.56% | 11.65% | 30.44% | -1.89% |
VWAPY Volkswagen AG Pref 1/10 ADR | -26.34% | 41.45% | -19.79% | 6.32% | -25.04% | 9.55% | -1.17% | 27.00% | -0.09% |
Correlation
The correlation between VWAGY and VWAPY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between VWAGY and VWAPY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VWAGY:
$43.11B
VWAPY:
$41.81B
VWAGY:
€1.30
VWAPY:
€1.30
VWAGY:
5.76
VWAPY:
5.60
VWAGY:
0.12
VWAPY:
0.12
VWAGY:
0.21
VWAPY:
0.21
VWAGY:
€308.55B
VWAPY:
€308.55B
VWAGY:
€70.10B
VWAPY:
€70.10B
VWAGY:
€48.37B
VWAPY:
€48.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWAGY vs. VWAPY — Ранг доходности на риск
VWAGY
VWAPY
Сравнение VWAGY c VWAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Volkswagen AG Pref 1/10 ADR (VWAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWAGY | VWAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.46 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.04 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWAGY и VWAPY
Максимальная просадка VWAGY за все время составила -72.64%, что больше максимальной просадки VWAPY в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и VWAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWAGY | VWAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.64% | -59.11% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.23% | -33.11% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | -34.62% | -11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.97% | -51.87% | -17.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.08% | -53.70% | -15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.17% | -31.32% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 14.53% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWAGY и VWAPY
Текущая волатильность для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) составляет 10.54%, в то время как у Volkswagen AG Pref 1/10 ADR (VWAPY) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWAGY | VWAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 11.97% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.03% | 22.22% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 29.89% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 31.31% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.92% | 35.95% | +1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWAGY и VWAPY
Дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности VWAPY в 7.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | 6.98% | 5.85% | 10.36% | 7.21% | 17.36% | 2.00% | 2.72% | 4.59% |
VWAPY Volkswagen AG Pref 1/10 ADR | 7.28% | 5.95% | 10.65% | 7.68% | 21.99% | 1.92% | 3.08% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VWAGY и VWAPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG 1/10 ADR и Volkswagen AG Pref 1/10 ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VWAGY и VWAPY
VWAGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.84B при выручке в 76.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
VWAPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volkswagen AG Pref 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.84B при выручке в 76.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
VWAGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 4.00B при выручке в 76.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
VWAPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volkswagen AG Pref 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 4.00B при выручке в 76.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
VWAGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 76.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
VWAPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volkswagen AG Pref 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 76.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VWAGY and VWAPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VWAPY has higher volatility (11.97%) compared to VWAGY (10.54%). In terms of maximum drawdown, VWAGY dropped -72.64% vs VWAPY's -59.11%.
VWAPY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWAGY и VWAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор