PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWAGY с F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VWAGY с F

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Ford Motor Company (F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWAGY или F.

Корреляция

Корреляция между VWAGY и F составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VWAGY и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.91%
47.11%
VWAGY
F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWAGY:

-0.59

F:

-0.43

Коэф-т Сортино

VWAGY:

-0.69

F:

-0.35

Коэф-т Омега

VWAGY:

0.92

F:

0.95

Коэф-т Кальмара

VWAGY:

-0.27

F:

-0.29

Коэф-т Мартина

VWAGY:

-0.75

F:

-0.69

Индекс Язвы

VWAGY:

25.43%

F:

23.90%

Дневная вол-ть

VWAGY:

32.24%

F:

38.06%

Макс. просадка

VWAGY:

-70.13%

F:

-95.49%

Текущая просадка

VWAGY:

-60.96%

F:

-49.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VWAGY:

$55.19B

F:

$40.00B

EPS

VWAGY:

$2.42

F:

$1.46

Коэффициент P/E

VWAGY:

4.69

F:

6.88

Коэффициент PEG

VWAGY:

0.77

F:

3.55

Коэффициент P/S

VWAGY:

0.17

F:

0.22

Коэффициент P/B

VWAGY:

0.27

F:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

VWAGY:

$249.20B

F:

$142.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

VWAGY:

$46.27B

F:

$11.87B

EBITDA (12 мес.)

VWAGY:

$41.85B

F:

$10.82B

Доходность по периодам

С начала года, VWAGY показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у F с доходностью 4.73%.

VWAGY

С начала года

18.63%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

7.69%

1 год

-18.40%

5 лет

1.79%

10 лет

N/A

F

С начала года

4.73%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

-5.07%

1 год

-15.54%

5 лет

19.81%

10 лет

0.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWAGY и F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAGY
Ранг риск-скорректированной доходности VWAGY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
F
Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWAGY c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWAGY, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VWAGY: -0.59
F: -0.43
Коэффициент Сортино VWAGY, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VWAGY: -0.69
F: -0.35
Коэффициент Омега VWAGY, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VWAGY: 0.92
F: 0.95
Коэффициент Кальмара VWAGY, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VWAGY: -0.27
F: -0.29
Коэффициент Мартина VWAGY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VWAGY: -0.75
F: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа VWAGY на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа F равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAGY и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.43
VWAGY
F

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAGY и F

Дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности F в 7.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		8.52%10.10%7.15%17.23%1.99%2.72%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
F
Ford Motor Company		7.47%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%

Просадки

Сравнение просадок VWAGY и F

Максимальная просадка VWAGY за все время составила -70.13%, что меньше максимальной просадки F в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.96%
-49.74%
VWAGY
F

Волатильность

Сравнение волатильности VWAGY и F

Текущая волатильность для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) составляет 11.34%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.34%
16.75%
VWAGY
F

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VWAGY и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG 1/10 ADR и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию