PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWAGY с F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VWAGY с F

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, VWAGY returned -16.85%/yr vs 6.00%/yr for F. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VWAGY и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWAGY показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 10.70%.

VWAGY

1 день
-1.04%
1 месяц
-11.30%
6 месяцев
-23.14%
С начала года
-24.90%
1 год
-15.24%
3 года*
-14.70%
5 лет*
-16.85%
10 лет*
—

F

1 день
0.07%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
5.17%
С начала года
10.70%
1 год
32.47%
3 года*
6.74%
5 лет*
6.00%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWAGY и F

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		-24.90%39.31%-23.31%-12.15%-37.53%42.56%11.65%30.44%-1.89%
F
Ford Motor Company		10.70%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-17.68%

Correlation

The correlation between VWAGY and F is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2018 г.

0.52

The correlation between VWAGY and F has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VWAGY:

$43.11B

F:

$55.50B

EPS

VWAGY:

€1.30

F:

-$1.51

Коэффициент P/S

VWAGY:

0.12

F:

0.30

Коэффициент P/B

VWAGY:

0.21

F:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

VWAGY:

€308.55B

F:

$189.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

VWAGY:

€70.10B

F:

$17.42B

EBITDA (12 мес.)

VWAGY:

€48.37B

F:

$9.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volkswagen AG 1/10 ADR

Ford Motor Company

Часто сравнивают с VWAGY:
VWAGY с VOW3.DEVWAGY с TMVWAGY с PODDVWAGY с VOOVWAGY с BRK-BVWAGY с PEPVWAGY с BAYN.DE
Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с VYMF с SPYF с TF с TMF с VOO

Доходность на риск

VWAGY vs. F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAGY
Ранг доходности на риск VWAGY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
F
Ранг доходности на риск F: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWAGY c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWAGYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
0.88

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
1.63

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.39

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

3.15

-4.23

VWAGY vs. F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWAGY на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа F равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAGY и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWAGY и F

Максимальная просадка VWAGY за все время составила -72.64%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWAGYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.64%

-97.07%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.23%

-23.39%

-8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.75%

-36.51%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.97%

-58.62%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.08%

-37.38%

-31.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.17%

-44.69%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

10.35%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VWAGY и F

Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWAGYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

7.94%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

29.82%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

37.32%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.63%

39.44%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.92%

37.47%

+0.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAGY и F

Дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности F в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company		4.23%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		6.98%5.85%10.36%7.21%17.36%2.00%2.72%4.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VWAGY и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG 1/10 ADR и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
76.90B
43.25B
(VWAGY) Общая выручка
(F) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VWAGY значения в EUR, F значения в USD

Сравнение рентабельности VWAGY и F

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Volkswagen AG 1/10 ADR и Ford Motor Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.7%
18.4%
Активы портфеля
VWAGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.84B при выручке в 76.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

VWAGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 4.00B при выручке в 76.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

VWAGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 76.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

Часто задаваемые вопросы

VWAGY and F have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWAGY has higher volatility (10.54%) compared to F (7.94%). In terms of maximum drawdown, VWAGY dropped -72.64% vs F's -97.07%.

F currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWAGY и F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор