Сравнение VWAGY с F
VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, VWAGY returned -17.86%/yr vs 6.20%/yr for F. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности VWAGY и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWAGY показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 13.34%.
VWAGY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -25.09%
- С начала года
- -23.25%
- 1 год
- -12.48%
- 3 года*
- -11.60%
- 5 лет*
- -17.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.08%
F
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 5.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $919.89M | $772.58M | $938.12M | |
| $2.59M | $3.06M | $2.99M |
Сравнение доходности по годам VWAGY и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | -23.25% | 39.31% | -23.31% | -12.15% | -37.53% | 42.56% | 11.65% | 30.44% | -1.89% |
F Ford Motor Company | 13.34% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -17.68% |
Correlation
The correlation between VWAGY and F is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between VWAGY and F has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VWAGY:
$44.06B
F:
$56.34B
VWAGY:
€1.10
F:
-$1.84
VWAGY:
0.12
F:
0.30
VWAGY:
0.20
F:
1.58
VWAGY:
€308.94B
F:
$187.97B
VWAGY:
€67.86B
F:
$20.25B
VWAGY:
€49.13B
F:
-$907.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWAGY vs. F — Ранг доходности на риск
VWAGY
F
Сравнение VWAGY c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWAGY | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.62 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 3.44 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWAGY и F
Максимальная просадка VWAGY за все время составила -72.64%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWAGY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.64% | -97.07% | +24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.23% | -23.39% | -8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.86% | -36.51% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.97% | -58.62% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.40% | -35.90% | -32.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -44.68% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 11.03% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWAGY и F
Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWAGY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 7.47% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.26% | 29.84% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 37.33% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 39.30% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.84% | 37.40% | +0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWAGY и F
Дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности F в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 7.12% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | 6.83% | 5.85% | 10.36% | 7.21% | 17.36% | 2.00% | 2.72% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VWAGY и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG 1/10 ADR и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VWAGY и F
VWAGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.45B при выручке в 82.44B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 6.08B при выручке в 48.30B, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
VWAGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 3.47B при выручке в 82.44B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 638.00M при выручке в 48.30B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
VWAGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 82.44B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в -1.33B при выручке в 48.30B, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
VWAGY and F have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWAGY has higher volatility (8.64%) compared to F (7.47%). In terms of maximum drawdown, VWAGY dropped -72.64% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWAGY и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор