PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWAGY с F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VWAGY с F

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, VWAGY returned -16.98%/yr vs 3.18%/yr for F. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VWAGY и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWAGY показывает доходность -23.59%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 7.97%.

VWAGY

1 день
-2.89%
1 месяц
-11.72%
С начала года
-23.59%
6 месяцев
-23.97%
1 год
-12.05%
3 года*
-13.46%
5 лет*
-16.98%
10 лет*
—

F

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.30%
С начала года
7.97%
6 месяцев
6.03%
1 год
35.34%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.18%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWAGY и F

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		-23.59%39.31%-23.31%-12.15%-37.53%42.56%11.65%30.44%-1.89%
F
Ford Motor Company		7.97%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-17.68%

Correlation

The correlation between VWAGY and F is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2018 г.

0.52

The correlation between VWAGY and F has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VWAGY:

$43.86B

F:

$56.34B

EPS

VWAGY:

€1.30

F:

-$1.52

Коэффициент P/S

VWAGY:

0.12

F:

0.29

Коэффициент P/B

VWAGY:

0.22

F:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

VWAGY:

€308.55B

F:

$189.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

VWAGY:

€70.10B

F:

$17.42B

EBITDA (12 мес.)

VWAGY:

€48.37B

F:

$9.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volkswagen AG 1/10 ADR

Ford Motor Company

Часто сравнивают с VWAGY:
VWAGY с VOW3.DEVWAGY с TMVWAGY с PODDVWAGY с VOOVWAGY с PEPVWAGY с BRK-BVWAGY с BAYN.DE
Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с VYMF с SPYF с TF с TMF с VOO

Доходность на риск

VWAGY vs. F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAGY
Ранг доходности на риск VWAGY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
F
Ранг доходности на риск F: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWAGY c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWAGYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.95

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
1.71

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.20

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.59

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

3.85

-4.85

VWAGY vs. F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWAGY на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа F равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAGY и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWAGY и F

Максимальная просадка VWAGY за все время составила -72.64%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWAGYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.64%

-97.07%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.24%

-22.31%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.54%

-36.51%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.97%

-58.62%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.54%

-38.93%

-29.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.93%

-44.69%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

9.20%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VWAGY и F

Текущая волатильность для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) составляет 7.82%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWAGYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

13.03%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

29.76%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

37.53%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

39.44%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.92%

37.47%

+0.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAGY и F

Дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности F в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company		4.34%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		6.86%5.85%10.36%7.21%17.36%2.00%2.72%4.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VWAGY и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG 1/10 ADR и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B20222023202420252026
76.90B
43.25B
(VWAGY) Общая выручка
(F) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VWAGY значения в EUR, F значения в USD

Сравнение рентабельности VWAGY и F

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Volkswagen AG 1/10 ADR и Ford Motor Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
16.7%
18.4%
Активы портфеля
VWAGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.84B при выручке в 76.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

VWAGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 4.00B при выручке в 76.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

VWAGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 76.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

Часто задаваемые вопросы

VWAGY and F have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

F has higher volatility (13.03%) compared to VWAGY (7.82%). In terms of maximum drawdown, VWAGY dropped -72.64% vs F's -97.07%.

F currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWAGY и F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор