PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWAGY с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VWAGY с PEP

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWAGY или PEP.

Корреляция

Корреляция между VWAGY и PEP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWAGY и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWAGY:

-0.48

PEP:

-1.31

Коэф-т Сортино

VWAGY:

-0.40

PEP:

-1.70

Коэф-т Омега

VWAGY:

0.95

PEP:

0.80

Коэф-т Кальмара

VWAGY:

-0.18

PEP:

-0.83

Коэф-т Мартина

VWAGY:

-0.50

PEP:

-1.92

Индекс Язвы

VWAGY:

25.86%

PEP:

12.69%

Дневная вол-ть

VWAGY:

31.59%

PEP:

19.65%

Макс. просадка

VWAGY:

-70.14%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

VWAGY:

-59.05%

PEP:

-29.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VWAGY:

$57.28B

PEP:

$180.54B

EPS

VWAGY:

$2.10

PEP:

$6.80

Коэффициент P/E

VWAGY:

5.47

PEP:

19.36

Коэффициент PEG

VWAGY:

0.75

PEP:

2.32

Коэффициент P/S

VWAGY:

0.18

PEP:

1.97

Коэффициент P/B

VWAGY:

0.26

PEP:

9.73

Общая выручка (12 мес.)

VWAGY:

$326.75B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

VWAGY:

$59.07B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

VWAGY:

$41.85B

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, VWAGY показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -13.54%.

VWAGY

С начала года

24.50%

1 месяц

19.54%

6 месяцев

28.85%

1 год

-14.97%

5 лет

3.61%

10 лет

N/A

PEP

С начала года

-13.54%

1 месяц

-9.78%

6 месяцев

-19.32%

1 год

-25.56%

5 лет

2.54%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWAGY и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAGY
Ранг риск-скорректированной доходности VWAGY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWAGY c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWAGY на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAGY и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAGY и PEP

Дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности PEP в 4.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		8.11%10.10%7.15%17.23%1.99%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.17%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок VWAGY и PEP

Максимальная просадка VWAGY за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWAGY и PEP

Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 7.13% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VWAGY и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG 1/10 ADR и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
77.56B
17.92B
(VWAGY) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VWAGY и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Volkswagen AG 1/10 ADR и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
16.5%
55.8%
(VWAGY) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
VWAGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 77.56B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

VWAGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 3.28B при выручке в 77.56B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

VWAGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 77.56B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.