PortfoliosLab logo
Сравнение VWAGY с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VWAGY и PEP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VWAGY и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.46%
43.51%
VWAGY
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWAGY:

-0.58

PEP:

-1.04

Коэф-т Сортино

VWAGY:

-0.68

PEP:

-1.39

Коэф-т Омега

VWAGY:

0.92

PEP:

0.83

Коэф-т Кальмара

VWAGY:

-0.27

PEP:

-0.78

Коэф-т Мартина

VWAGY:

-0.74

PEP:

-1.83

Индекс Язвы

VWAGY:

25.40%

PEP:

11.32%

Дневная вол-ть

VWAGY:

32.25%

PEP:

19.83%

Макс. просадка

VWAGY:

-70.13%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

VWAGY:

-61.14%

PEP:

-26.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VWAGY:

$52.17B

PEP:

$196.73B

EPS

VWAGY:

$2.46

PEP:

$6.96

Коэффициент P/E

VWAGY:

4.43

PEP:

20.44

Коэффициент PEG

VWAGY:

0.73

PEP:

2.42

Коэффициент P/S

VWAGY:

0.16

PEP:

2.14

Коэффициент P/B

VWAGY:

0.26

PEP:

10.81

Общая выручка (12 мес.)

VWAGY:

$249.20B

PEP:

$73.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

VWAGY:

$46.27B

PEP:

$40.11B

EBITDA (12 мес.)

VWAGY:

$41.85B

PEP:

$13.14B

Доходность по периодам

С начала года, VWAGY показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -10.23%.


VWAGY

С начала года

18.11%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

7.16%

1 год

-18.82%

5 лет

2.52%

10 лет

N/A

PEP

С начала года

-10.23%

1 месяц

-7.03%

6 месяцев

-20.03%

1 год

-21.18%

5 лет

3.12%

10 лет

6.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWAGY и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWAGY
Ранг риск-скорректированной доходности VWAGY, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWAGY c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWAGY, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VWAGY: -0.58
PEP: -1.04
Коэффициент Сортино VWAGY, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VWAGY: -0.68
PEP: -1.39
Коэффициент Омега VWAGY, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VWAGY: 0.92
PEP: 0.83
Коэффициент Кальмара VWAGY, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VWAGY: -0.27
PEP: -0.78
Коэффициент Мартина VWAGY, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VWAGY: -0.74
PEP: -1.83

Показатель коэффициента Шарпа VWAGY на текущий момент составляет -0.58, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAGY и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
-1.04
VWAGY
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAGY и PEP

Дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности PEP в 4.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR
8.55%10.10%7.15%17.23%1.99%2.72%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.
4.02%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок VWAGY и PEP

Максимальная просадка VWAGY за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.14%
-26.58%
VWAGY
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности VWAGY и PEP

Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.47%
9.45%
VWAGY
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VWAGY и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG 1/10 ADR и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию