PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVV с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVV с EUFN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VVV (Valvoline Inc.) is a stock, while EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) is Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index. Over the past 5 years, VVV returned 0.99%/yr vs 17.47%/yr for EUFN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VVV и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valvoline Inc. (VVV) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVV показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью 1.54%.

VVV

1 день
2.09%
1 месяц
7.91%
С начала года
19.24%
6 месяцев
13.38%
1 год
-5.46%
3 года*
-3.43%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—

EUFN

1 день
-2.03%
1 месяц
2.59%
С начала года
1.54%
6 месяцев
8.77%
1 год
23.06%
3 года*
30.91%
5 лет*
17.47%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVV и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVV
Valvoline Inc.		19.24%-19.68%-3.73%15.10%-11.05%63.81%10.53%13.02%-21.59%17.70%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		1.54%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Correlation

The correlation between VVV and EUFN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2016 г.

0.41

The correlation between VVV and EUFN shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valvoline Inc.

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с VVV:
VVV с QQQVVV с VOOVVV с VVVVV с UPSVVV с CVIVVV с OXYVVV с SCHD
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL

Доходность на риск

VVV vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVV
Ранг доходности на риск VVV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVV c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valvoline Inc. (VVV) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVVEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.17

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
1.74

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.57

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

5.49

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVV vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVV на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVV и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVVEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.17

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.81

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.27

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VVV и EUFN

Максимальная просадка VVV за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVV и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVVEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-53.25%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-14.77%

-14.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.35%

-15.95%

-23.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.35%

-35.15%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.21%

-3.16%

-24.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-14.56%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.74%

4.21%

+11.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VVV и EUFN

Valvoline Inc. (VVV) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что VVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVVEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

7.00%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.32%

16.56%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

19.75%

+11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

21.80%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.89%

24.55%

+8.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVV и EUFN

VVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.52%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
VVV
Valvoline Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.53%1.34%2.01%2.01%1.70%0.88%0.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VVV and EUFN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVV has higher volatility (11.94%) compared to EUFN (7.00%). In terms of maximum drawdown, VVV dropped -62.46% vs EUFN's -53.25%.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVV и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор