PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVV с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valvoline Inc. (VVV) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VVV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valvoline Inc. (VVV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVV и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVV
Valvoline Inc.		17.31%-19.68%-3.73%15.10%-11.05%63.81%10.53%13.02%-21.59%17.70%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, VVV показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

VVV

1 день
1.22%
1 месяц
-10.99%
С начала года
17.31%
6 месяцев
-4.83%
1 год
-2.79%
3 года*
-0.82%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valvoline Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VVV:
VVV с VOOVVV с VVVVV с UPSVVV с CVIVVV с OXYVVV с SCHDVVV с EUFN
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

VVV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVV
Ранг доходности на риск VVV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valvoline Inc. (VVV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVVQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.07

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.66

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.00

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

7.32

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVV на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVVQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.07

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.59

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.38

-0.21

Корреляция

Корреляция между VVV и QQQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVV и QQQ

VVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVV
Valvoline Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.53%1.34%2.01%2.01%1.70%0.88%0.23%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VVV и QQQ

Максимальная просадка VVV за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVV и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VVVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-82.97%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-12.62%

-16.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.35%

-35.12%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.38%

-7.86%

-20.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-32.99%

+19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

3.44%

+10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VVV и QQQ

Valvoline Inc. (VVV) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что VVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

6.61%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.66%

12.82%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.62%

22.70%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.93%

22.38%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

22.25%

+10.55%