Сравнение VVV с UPS
VVV (Valvoline Inc.) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. VVV operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 5 years, VVV returned 3.94%/yr vs -6.86%/yr for UPS. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VVV и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVV показывает доходность 27.25%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью 11.95%.
VVV
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 3.88%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 0.31%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.54%
UPS
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -4.88%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- -11.13%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- 3.78%
- Всё время*
- 4.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $649.41M | $582.30M | $570.78M | |
| $83.20M | $79.14M | $79.17M |
Сравнение доходности по годам VVV и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVV Valvoline Inc. | 27.25% | -19.68% | -3.73% | 15.10% | -11.05% | 63.81% | 10.53% | 13.02% | -21.59% | 17.70% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 11.95% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between VVV and UPS is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
VVV:
$4.72B
UPS:
$91.45B
VVV:
$0.79
UPS:
$5.37
VVV:
46.87
UPS:
20.04
VVV:
2.42
UPS:
1.02
VVV:
11.39
UPS:
6.08
VVV:
$1.96B
UPS:
$89.93B
VVV:
$751.90M
UPS:
$8.57B
VVV:
$532.20M
UPS:
$7.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVV vs. UPS — Ранг доходности на риск
VVV
UPS
Сравнение VVV c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valvoline Inc. (VVV) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVV | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.65 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 4.01 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVV и UPS
Максимальная просадка VVV за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVV и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVV | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -57.92% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -19.90% | -9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -49.04% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -57.92% | +18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.31% | -42.43% | +20.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -15.47% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.75% | 8.16% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVV и UPS
Текущая волатильность для Valvoline Inc. (VVV) составляет 9.44%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что VVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVV | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 10.75% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 23.71% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.36% | 29.04% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 28.74% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.88% | 27.85% | +5.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVV и UPS
VVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.09% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
VVV Valvoline Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 1.34% | 2.01% | 2.01% | 1.70% | 0.88% | 0.23% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VVV и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valvoline Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VVV и UPS
VVV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Valvoline Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.90M при выручке в 544.60M, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.36B при выручке в 22.83B, что соответствует валовой рентабельности в -14.7%.
VVV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Valvoline Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.20M при выручке в 544.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 930.00M при выручке в 22.83B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
VVV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Valvoline Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.50M при выручке в 544.60M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.00M при выручке в 22.83B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
VVV and UPS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (10.75%) compared to VVV (9.44%). In terms of maximum drawdown, VVV dropped -62.46% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVV и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор