Сравнение VVV с UPS
VVV (Valvoline Inc.) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. VVV operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 5 years, VVV returned 0.99%/yr vs -8.35%/yr for UPS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VVV и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVV показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью 12.96%.
VVV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 7.91%
- С начала года
- 19.24%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
UPS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 14.74%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- -9.02%
- 5 лет*
- -8.35%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам VVV и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVV Valvoline Inc. | 19.24% | -19.68% | -3.73% | 15.10% | -11.05% | 63.81% | 10.53% | 13.02% | -21.59% | 17.70% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.96% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between VVV and UPS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2016 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
VVV:
$4.44B
UPS:
$92.37B
VVV:
$0.67
UPS:
$6.18
VVV:
51.63
UPS:
17.59
VVV:
2.53
UPS:
1.05
VVV:
12.58
UPS:
5.86
VVV:
$1.76B
UPS:
$88.34B
VVV:
$678.10M
UPS:
$16.03B
VVV:
$362.30M
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVV vs. UPS — Ранг доходности на риск
VVV
UPS
Сравнение VVV c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valvoline Inc. (VVV) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVV | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.91 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.55 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVV | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.63 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.30 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VVV и UPS
Максимальная просадка VVV за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVV и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVV | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -57.92% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -20.28% | -8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -50.71% | +11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -57.92% | +18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.21% | -41.91% | +14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -15.30% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.74% | 11.87% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVV и UPS
Valvoline Inc. (VVV) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что VVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVV | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 6.06% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.32% | 21.20% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 29.16% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.40% | 28.37% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.89% | 27.52% | +5.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVV и UPS
VVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.04% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
VVV Valvoline Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 1.34% | 2.01% | 2.01% | 1.70% | 0.88% | 0.23% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VVV и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valvoline Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VVV и UPS
VVV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valvoline Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.50M при выручке в 403.20M, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
VVV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valvoline Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.00M при выручке в 403.20M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
VVV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valvoline Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.60M при выручке в 403.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
VVV and UPS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVV has higher volatility (11.94%) compared to UPS (6.06%). In terms of maximum drawdown, VVV dropped -62.46% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVV и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор