PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VVV с UPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VVV с UPS

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valvoline Inc. (VVV) и United Parcel Service, Inc. (UPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVV или UPS.

Корреляция

Корреляция между VVV и UPS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VVV и UPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valvoline Inc. (VVV) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.01%
16.73%
VVV
UPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVV:

-0.67

UPS:

-1.03

Коэф-т Сортино

VVV:

-0.79

UPS:

-1.29

Коэф-т Омега

VVV:

0.90

UPS:

0.80

Коэф-т Кальмара

VVV:

-0.59

UPS:

-0.59

Коэф-т Мартина

VVV:

-1.14

UPS:

-2.02

Индекс Язвы

VVV:

17.58%

UPS:

15.89%

Дневная вол-ть

VVV:

30.09%

UPS:

31.23%

Макс. просадка

VVV:

-62.34%

UPS:

-54.77%

Текущая просадка

VVV:

-28.03%

UPS:

-53.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VVV:

$4.38B

UPS:

$81.98B

EPS

VVV:

$2.10

UPS:

$6.75

Коэффициент P/E

VVV:

16.33

UPS:

14.33

Коэффициент PEG

VVV:

1.10

UPS:

1.31

Коэффициент P/S

VVV:

2.64

UPS:

0.91

Коэффициент P/B

VVV:

18.97

UPS:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

VVV:

$1.27B

UPS:

$90.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

VVV:

$490.70M

UPS:

$17.38B

EBITDA (12 мес.)

VVV:

$433.60M

UPS:

$11.95B

Доходность по периодам

С начала года, VVV показывает доходность -5.31%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью -23.34%.

VVV

С начала года

-5.31%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-15.30%

1 год

-19.43%

5 лет

16.74%

10 лет

N/A

UPS

С начала года

-23.34%

1 месяц

-13.36%

6 месяцев

-26.87%

1 год

-32.06%

5 лет

4.38%

10 лет

2.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVV и UPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VVV
Ранг риск-скорректированной доходности VVV, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
UPS
Ранг риск-скорректированной доходности UPS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVV c UPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valvoline Inc. (VVV) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VVV, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VVV: -0.67
UPS: -1.03
Коэффициент Сортино VVV, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VVV: -0.79
UPS: -1.29
Коэффициент Омега VVV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VVV: 0.90
UPS: 0.80
Коэффициент Кальмара VVV, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VVV: -0.59
UPS: -0.59
Коэффициент Мартина VVV, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VVV: -1.14
UPS: -2.02

Показатель коэффициента Шарпа VVV на текущий момент составляет -0.67, что выше коэффициента Шарпа UPS равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVV и UPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
-1.03
VVV
UPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVV и UPS

VVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVV
Valvoline Inc.		0.00%0.00%0.00%1.53%1.34%2.01%2.01%2.10%0.89%0.23%0.00%0.00%
UPS
United Parcel Service, Inc.		6.85%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%

Просадки

Сравнение просадок VVV и UPS

Максимальная просадка VVV за все время составила -62.34%, что больше максимальной просадки UPS в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVV и UPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.03%
-53.11%
VVV
UPS

Волатильность

Сравнение волатильности VVV и UPS

Текущая волатильность для Valvoline Inc. (VVV) составляет 11.93%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что VVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.93%
14.91%
VVV
UPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VVV и UPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valvoline Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
414.30M
21.55B
(VVV) Общая выручка
(UPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VVV и UPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Valvoline Inc. и United Parcel Service, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
36.9%
21.5%
(VVV) Валовая рентабельность
(UPS) Валовая рентабельность
VVV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valvoline Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.90M при выручке в 414.30M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.63B при выручке в 21.55B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
VVV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valvoline Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.80M при выручке в 414.30M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 21.55B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
VVV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valvoline Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.60M при выручке в 414.30M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 21.55B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.