PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VVV с CVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VVV с CVI

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valvoline Inc. (VVV) и CVR Energy, Inc. (CVI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVV или CVI.

Корреляция

Корреляция между VVV и CVI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VVV и CVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valvoline Inc. (VVV) и CVR Energy, Inc. (CVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
63.71%
192.87%
VVV
CVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVV:

-0.67

CVI:

-0.61

Коэф-т Сортино

VVV:

-0.79

CVI:

-0.59

Коэф-т Омега

VVV:

0.90

CVI:

0.92

Коэф-т Кальмара

VVV:

-0.59

CVI:

-0.55

Коэф-т Мартина

VVV:

-1.13

CVI:

-1.13

Индекс Язвы

VVV:

17.77%

CVI:

27.45%

Дневная вол-ть

VVV:

30.13%

CVI:

50.90%

Макс. просадка

VVV:

-62.34%

CVI:

-92.39%

Текущая просадка

VVV:

-28.59%

CVI:

-44.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VVV:

$4.29B

CVI:

$1.95B

EPS

VVV:

$2.10

CVI:

-$1.97

Коэффициент PEG

VVV:

1.10

CVI:

-2.16

Коэффициент P/S

VVV:

2.59

CVI:

0.26

Коэффициент P/B

VVV:

18.67

CVI:

3.27

Общая выручка (12 мес.)

VVV:

$1.27B

CVI:

$7.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

VVV:

$490.70M

CVI:

-$1.55B

EBITDA (12 мес.)

VVV:

$433.60M

CVI:

$127.00M

Доходность по периодам

С начала года, VVV показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у CVI с доходностью 7.79%.

VVV

С начала года

-6.05%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

-15.80%

1 год

-20.10%

5 лет

16.52%

10 лет

N/A

CVI

С начала года

7.79%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

26.49%

1 год

-28.82%

5 лет

9.39%

10 лет

1.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVV и CVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VVV
Ранг риск-скорректированной доходности VVV, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVV c CVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valvoline Inc. (VVV) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VVV, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VVV: -0.67
CVI: -0.61
Коэффициент Сортино VVV, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VVV: -0.79
CVI: -0.59
Коэффициент Омега VVV, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VVV: 0.90
CVI: 0.92
Коэффициент Кальмара VVV, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VVV: -0.59
CVI: -0.55
Коэффициент Мартина VVV, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
VVV: -1.13
CVI: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа VVV на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVI равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVV и CVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.67
-0.61
VVV
CVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVV и CVI

VVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVV
Valvoline Inc.		0.00%0.00%0.00%1.53%1.34%2.01%2.01%2.09%0.88%0.23%0.00%0.00%
CVI
CVR Energy, Inc.		4.95%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%

Просадки

Сравнение просадок VVV и CVI

Максимальная просадка VVV за все время составила -62.34%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVV и CVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.59%
-44.32%
VVV
CVI

Волатильность

Сравнение волатильности VVV и CVI

Текущая волатильность для Valvoline Inc. (VVV) составляет 11.76%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что VVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.76%
20.53%
VVV
CVI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VVV и CVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valvoline Inc. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
414.30M
1.65B
(VVV) Общая выручка
(CVI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VVV и CVI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Valvoline Inc. и CVR Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
36.9%
-97.7%
(VVV) Валовая рентабельность
(CVI) Валовая рентабельность
VVV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valvoline Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.90M при выручке в 414.30M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.61B при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в -97.7%.
VVV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valvoline Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.80M при выручке в 414.30M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
CVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -131.00M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.
VVV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valvoline Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.60M при выручке в 414.30M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
CVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -123.00M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.