PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVV с CVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VVV с CVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VVV (Valvoline Inc.) and CVI (CVR Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Refining & Marketing industry within the Energy sector. Over the past 5 years, VVV returned 1.34%/yr vs 30.32%/yr for CVI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VVV и CVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valvoline Inc. (VVV) и CVR Energy, Inc. (CVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVV показывает доходность 21.30%, что значительно ниже, чем у CVI с доходностью 35.13%.

VVV

1 день
1.73%
1 месяц
8.70%
С начала года
21.30%
6 месяцев
14.90%
1 год
-3.77%
3 года*
-2.70%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

CVI

1 день
-4.96%
1 месяц
-3.94%
С начала года
35.13%
6 месяцев
0.93%
1 год
46.85%
3 года*
21.66%
5 лет*
30.32%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVV и CVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVV
Valvoline Inc.		21.30%-19.68%-3.73%15.10%-11.05%63.81%10.53%13.02%-21.59%17.70%
CVI
CVR Energy, Inc.		35.13%51.83%-34.88%11.51%210.18%25.69%-61.31%25.44%-0.80%59.94%

Correlation

The correlation between VVV and CVI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2016 г.

0.25

The correlation between VVV and CVI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VVV:

$4.52B

CVI:

$3.39B

EPS

VVV:

$0.67

CVI:

-$0.42

Коэффициент P/S

VVV:

2.58

CVI:

0.45

Коэффициент P/B

VVV:

12.80

CVI:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

VVV:

$1.76B

CVI:

$7.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

VVV:

$678.10M

CVI:

-$1.54B

EBITDA (12 мес.)

VVV:

$362.30M

CVI:

$441.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valvoline Inc.

CVR Energy, Inc.

Часто сравнивают с VVV:
VVV с QQQVVV с VOOVVV с VVVVV с UPSVVV с SCHDVVV с OXYVVV с EUFN
Часто сравнивают с CVI:
CVI с UANCVI с IEPCVI с OXYCVI с BPCVI с INSWCVI с PBRCVI с SUN

Доходность на риск

VVV vs. CVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVV
Ранг доходности на риск VVV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CVI
Ранг доходности на риск CVI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVV c CVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valvoline Inc. (VVV) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVVCVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.91

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.51

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.98

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

2.13

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVV vs. CVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVV на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CVI равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVV и CVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVVCVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.91

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.52

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.21

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VVV и CVI

Максимальная просадка VVV за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVV и CVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVVCVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-92.39%

+29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-48.21%

+19.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.35%

-56.17%

+16.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.35%

-56.17%

+16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.95%

-14.08%

-11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-35.17%

+21.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

22.06%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VVV и CVI

Текущая волатильность для Valvoline Inc. (VVV) составляет 12.00%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 15.18%. Это указывает на то, что VVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVVCVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

15.18%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.37%

40.47%

-17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.93%

51.84%

-20.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.41%

58.22%

-28.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.89%

59.09%

-26.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVV и CVI

VVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVI
CVR Energy, Inc.		1.39%8.88%8.00%14.85%32.04%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%
VVV
Valvoline Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.53%1.34%2.01%2.01%1.70%0.88%0.23%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VVV и CVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valvoline Inc. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
403.20M
1.98B
(VVV) Общая выручка
(CVI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VVV and CVI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVI has higher volatility (15.18%) compared to VVV (12.00%). In terms of maximum drawdown, VVV dropped -62.46% vs CVI's -92.39%.

CVI currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVV и CVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор