Сравнение VVV с CVI
VVV (Valvoline Inc.) and CVI (CVR Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Refining & Marketing industry within the Energy sector. Over the past 5 years, VVV returned 4.29%/yr vs 25.71%/yr for CVI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VVV и CVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVV показывает доходность 36.68%, что значительно выше, чем у CVI с доходностью 9.35%.
VVV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 16.96%
- С начала года
- 36.68%
- 6 месяцев
- 31.00%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
CVI
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -13.77%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 25.71%
- 10 лет*
- 20.24%
Сравнение доходности по годам VVV и CVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVV Valvoline Inc. | 36.68% | -19.68% | -3.73% | 15.10% | -11.05% | 63.81% | 10.53% | 13.02% | -21.59% | 17.70% |
CVI CVR Energy, Inc. | 9.35% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
Correlation
The correlation between VVV and CVI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between VVV and CVI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VVV:
$5.09B
CVI:
$2.74B
VVV:
$0.67
CVI:
-$0.42
VVV:
2.91
CVI:
0.37
VVV:
14.42
CVI:
5.10
VVV:
$1.76B
CVI:
$7.50B
VVV:
$678.10M
CVI:
-$1.54B
VVV:
$362.30M
CVI:
$441.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVV vs. CVI — Ранг доходности на риск
VVV
CVI
Сравнение VVV c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valvoline Inc. (VVV) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVV | CVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.07 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 0.16 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVV и CVI
Максимальная просадка VVV за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVV и CVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVV | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -92.39% | +29.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -48.21% | +19.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -56.17% | +16.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -56.17% | +16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.55% | -30.47% | +13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -35.14% | +21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 22.86% | -6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVV и CVI
Текущая волатильность для Valvoline Inc. (VVV) составляет 7.89%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что VVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVV | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 13.80% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 40.95% | -17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 52.07% | -20.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 57.94% | -28.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.90% | 59.12% | -26.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVV и CVI
VVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 1.72% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
VVV Valvoline Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 1.34% | 2.01% | 2.01% | 1.70% | 0.88% | 0.23% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VVV и CVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valvoline Inc. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VVV and CVI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVI has higher volatility (13.80%) compared to VVV (7.89%). In terms of maximum drawdown, VVV dropped -62.46% vs CVI's -92.39%.
VVV currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVV и CVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор