Сравнение VVV с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valvoline Inc. (VVV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVV или SCHD.
Основные характеристики
| VVV | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.07% | 3.21% |
| Дох-ть за 1 год | 30.21% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | 12.12% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.08% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 25.32% | 11.38% |
| Макс. просадка | -62.34% | -33.37% |
| Current Drawdown | -3.05% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между VVV и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VVV и SCHD
С начала года, VVV показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VVV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valvoline Inc. (VVV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVV и SCHD
VVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVV Valvoline Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 1.34% | 2.01% | 2.01% | 2.09% | 0.88% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VVV и SCHD
Максимальная просадка VVV за все время составила -62.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VVV и SCHD
Valvoline Inc. (VVV) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что VVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.