PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVV с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valvoline Inc. (VVV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VVV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valvoline Inc. (VVV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVV и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVV
Valvoline Inc.		17.31%-19.68%-3.73%15.10%-11.05%63.81%10.53%13.02%-21.59%17.70%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, VVV показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

VVV

1 день
1.22%
1 месяц
-10.99%
С начала года
17.31%
6 месяцев
-4.83%
1 год
-2.79%
3 года*
-0.82%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valvoline Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VVV:
VVV с QQQVVV с VOOVVV с VVVVV с UPSVVV с CVIVVV с OXYVVV с EUFN
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VVV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVV
Ранг доходности на риск VVV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valvoline Inc. (VVV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVVSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.88

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.32

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.05

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

3.55

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVV на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVVSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.88

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.84

-0.68

Корреляция

Корреляция между VVV и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVV и SCHD

VVV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVV
Valvoline Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.53%1.34%2.01%2.01%1.70%0.88%0.23%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок VVV и SCHD

Максимальная просадка VVV за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVV и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

VVVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-33.37%

-29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-12.74%

-16.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.35%

-16.85%

-22.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.38%

-3.43%

-24.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-3.34%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

3.75%

+10.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VVV и SCHD

Valvoline Inc. (VVV) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

2.33%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.66%

7.96%

+13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.62%

15.69%

+15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.93%

14.40%

+14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

16.70%

+16.10%