PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSCX с WSCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVSCX с WSCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VVSCX (VALIC Company I Small Cap Value Fund) and WSCVX (Walthausen Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past year, VVSCX returned 39.93% vs 43.87% for WSCVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VVSCX charges 0.76%/yr vs 1.21%/yr for WSCVX.

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и WSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVSCX показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у WSCVX с доходностью 20.98%.

VVSCX

1 день
-1.13%
1 месяц
0.77%
С начала года
15.68%
6 месяцев
15.16%
1 год
39.93%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

WSCVX

1 день
-1.41%
1 месяц
1.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
20.39%
1 год
43.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVSCX и WSCVX

2026 (YTD)202520242023
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		15.68%4.30%9.10%10.55%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		20.98%13.80%29.11%7.98%

Correlation

The correlation between VVSCX and WSCVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.92

The correlation between VVSCX and WSCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Value Fund

Walthausen Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с DGCFXVVSCX с VMSGXVVSCX с VCIEXVVSCX с VCGAXVVSCX с VCBCXVVSCX с VCSTX
Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с SSCVXWSCVX с CSMIXWSCVX с FCPVXWSCVX с VSIAX

Доходность на риск

VVSCX vs. WSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSCX c WSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSCXWSCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.52

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.57

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.93

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.77

16.14

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSCX vs. WSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSCVX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и WSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSCXWSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.23

-0.99

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и WSCVX

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки WSCVX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и WSCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVSCXWSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-22.34%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-8.96%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.41%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-4.26%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.73%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и WSCVX

Текущая волатильность для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) составляет 5.20%, в то время как у Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVSCXWSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.58%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.73%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

17.60%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

22.09%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

22.09%

-0.30%

Сравнение комиссий VVSCX и WSCVX

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии WSCVX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и WSCVX

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.86%, что больше доходности WSCVX в 10.94%

ПозицияTTM2025202420232022
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		16.86%0.00%3.55%16.57%9.60%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		10.94%13.23%28.71%9.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VVSCX and WSCVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSCVX has higher volatility (5.58%) compared to VVSCX (5.20%). In terms of maximum drawdown, VVSCX dropped -31.33% vs WSCVX's -22.34%.

WSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVSCX и WSCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор