Сравнение VVSCX с VGLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX).
VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VVSCX и VGLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVSCX и VGLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 0.64% | 4.30% | 9.10% | 12.56% | -13.72% | 0.69% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -2.11% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VVSCX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VGLSX с доходностью -2.11%.
VVSCX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVSCX и VGLSX
VVSCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии VGLSX в 0.79%.
Доходность на риск
VVSCX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск
VVSCX
VGLSX
Сравнение VVSCX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVSCX | VGLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.73 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.44 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.87 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 8.70 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVSCX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.73 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.21 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VVSCX и VGLSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSCX и VGLSX
Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.38%, что больше доходности VGLSX в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 19.38% | 0.00% | 3.55% | 16.57% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок VVSCX и VGLSX
Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и VGLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVSCX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.33% | -44.78% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -8.19% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -7.23% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -12.21% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.84% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSCX и VGLSX
VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVSCX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 3.38% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 6.00% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 10.19% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 10.15% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 10.92% | +11.00% |