PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLSX с VCBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLSX с VCBCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX).

VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VGLSX и VCBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLSX и VCBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-2.11%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%13.58%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-13.29%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%

Доходность по периодам

С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у VCBCX с доходностью -13.29%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям VCBCX по среднегодовой доходности: 5.35% против 12.26% соответственно.

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.43%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.35%

VCBCX

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
-12.39%
1 год
13.66%
3 года*
16.10%
5 лет*
5.41%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Strategy Fund

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с POSKXVGLSX с VCULXVGLSX с VGREXVGLSX с VVSGXVGLSX с VCNIXVGLSX с VCIEX
Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VVSCXVCBCX с VGREXVCBCX с VCTPXVCBCX с VCGAXVCBCX с VCULX

Сравнение комиссий VGLSX и VCBCX

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VCBCX в 0.76%.

VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

VGLSX vs. VCBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLSX c VCBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLSXVCBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.65

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.11

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.50

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

1.74

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLSX vs. VCBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VCBCX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и VCBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLSXVCBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.65

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.29

-0.08

Корреляция

Корреляция между VGLSX и VCBCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLSX и VCBCX

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VCBCX в 16.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.31%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.88%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%

Просадки

Сравнение просадок VGLSX и VCBCX

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки VCBCX в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VCBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLSXVCBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-55.01%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-15.94%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-43.31%

+20.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-43.31%

+17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-15.94%

+8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-13.55%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.60%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLSX и VCBCX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 3.38%, в то время как у VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLSXVCBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.90%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

11.08%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

21.48%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

23.87%

-13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

22.72%

-11.80%