PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLSX с VGREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLSX с VGREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX).

VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VGLSX и VGREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLSX и VGREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-0.71%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%13.58%
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		0.36%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, VGLSX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у VGREX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VGLSX превзошли акции VGREX по среднегодовой доходности: 5.50% против 2.79% соответственно.

VGLSX

1 день
1.43%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
3.06%
1 год
18.63%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.62%
10 лет*
5.50%

VGREX

1 день
1.62%
1 месяц
-8.08%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.62%
1 год
6.85%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.29%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Strategy Fund

VALIC Company I Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с POSKXVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VVSGXVGLSX с VCIEXVGLSX с VCNIX
Часто сравнивают с VGREX:
VGREX с VNQIVGREX с VMSGXVGREX с VCSTXVGREX с VCBCXVGREX с VCIEXVGREX с VCGAXVGREX с VCIFX

Сравнение комиссий VGLSX и VGREX

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VGREX в 0.86%.

VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund

Доходность на риск

VGLSX vs. VGREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLSX c VGREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLSXVGREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.51

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.77

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.11

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.71

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

2.65

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLSX vs. VGREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VGREX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и VGREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLSXVGREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.51

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.02

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.17

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.01

+0.23

Корреляция

Корреляция между VGLSX и VGREX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLSX и VGREX

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VGREX в 3.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.27%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		3.19%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%

Просадки

Сравнение просадок VGLSX и VGREX

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки VGREX в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VGREX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLSXVGREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-63.57%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-10.63%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-34.17%

+11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-39.92%

+14.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-12.27%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-23.96%

+11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.83%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLSX и VGREX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 3.80%, в то время как у VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLSXVGREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.81%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

8.18%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

14.20%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

15.94%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

16.95%

-6.03%