PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGLSX с VCULX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGLSX и VCULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLSX и VCULX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund
-2.11%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%13.58%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund
-12.67%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -12.67%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям VCULX по среднегодовой доходности: 5.35% против 13.50% соответственно.


VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.43%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.35%

VCULX

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-13.08%
1 год
11.79%
3 года*
17.48%
5 лет*
8.11%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VALIC Company I Global Strategy Fund

VALIC Company I Growth Fund

Сравнение комиссий VGLSX и VCULX

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VCULX в 0.61%.


Доходность на риск

VGLSX vs. VCULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLSX c VCULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGLSXVCULXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.53

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.94

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.33

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

1.15

+7.55

VGLSX vs. VCULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VCULX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и VCULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGLSXVCULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.53

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.16

Корреляция

Корреляция между VGLSX и VCULX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLSX и VCULX

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VCULX в 13.48%


TTM202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund
3.31%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund
13.48%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%

Просадки

Сравнение просадок VGLSX и VCULX

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VCULX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGLSXVCULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-51.32%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-16.39%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-39.13%

+16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-39.13%

+13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-16.39%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-10.37%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.71%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLSX и VCULX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 3.38%, в то время как у VALIC Company I Growth Fund (VCULX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGLSXVCULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.53%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

12.12%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

22.57%

-12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

23.07%

-12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

21.91%

-10.99%