Сравнение VGLSX с VCULX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX).
VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VGLSX и VCULX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLSX и VCULX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -2.11% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -12.67% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -12.67%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям VCULX по среднегодовой доходности: 5.35% против 13.50% соответственно.
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.35%
VCULX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLSX и VCULX
VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VCULX в 0.61%.
Доходность на риск
VGLSX vs. VCULX — Ранг доходности на риск
VGLSX
VCULX
Сравнение VGLSX c VCULX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLSX | VCULX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.53 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 0.94 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.33 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 1.15 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLSX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.53 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VGLSX и VCULX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLSX и VCULX
Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VCULX в 13.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 13.48% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок VGLSX и VCULX
Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VCULX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLSX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -51.32% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -16.39% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -39.13% | +16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -39.13% | +13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -16.39% | +9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -10.37% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 4.71% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLSX и VCULX
Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 3.38%, в то время как у VALIC Company I Growth Fund (VCULX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLSX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 5.53% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 12.12% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 22.57% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 23.07% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 21.91% | -10.99% |