PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLSX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGLSX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGLSX (VALIC Company I Global Strategy Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VGLSX is a Global Allocation fund managed by VALIC, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VGLSX returned 6.53%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VGLSX charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VGLSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGLSX показывает доходность 10.41%, а VOO немного выше – 10.91%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.53% против 15.56% соответственно.

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.41%
6 месяцев
11.74%
1 год
25.91%
3 года*
16.39%
5 лет*
7.14%
10 лет*
6.53%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGLSX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		10.41%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%13.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VGLSX and VOO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.86

The correlation between VGLSX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Strategy Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VCIEXVGLSX с VGREXVGLSX с POSKXVGLSX с VCGSXVGLSX с VCTPX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VGLSX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLSXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.39

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
3.25

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.43

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.16

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.97

14.73

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLSX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLSXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

2.39

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.89

-0.63

Просадки

Сравнение просадок VGLSX и VOO

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGLSXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-33.99%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.90%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-18.69%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-24.52%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-33.99%

+8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-3.69%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.91%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLSX и VOO

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGLSXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.84%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

8.90%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

11.80%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

16.81%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

18.01%

-7.09%

Сравнение комиссий VGLSX и VOO

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLSX и VOO

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		2.94%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VGLSX and VOO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to VGLSX (2.68%). In terms of maximum drawdown, VGLSX dropped -44.78% vs VOO's -33.99%.

VGLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGLSX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор