PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLSX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLSX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VGLSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLSX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-2.11%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%13.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.35% против 14.05% соответственно.

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.43%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.35%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Strategy Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с POSKXVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VGREXVGLSX с VCIEXVGLSX с VCNIXVGLSX с VVSGX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий VGLSX и VOO

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

VGLSX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLSXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.98

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.50

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.53

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

7.29

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLSX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLSXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.98

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.83

-0.62

Корреляция

Корреляция между VGLSX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLSX и VOO

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.31%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VGLSX и VOO

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLSXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-33.99%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-11.98%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-24.52%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-33.99%

+8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-6.29%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-3.72%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.52%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLSX и VOO

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLSXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.29%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

9.44%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

18.10%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

16.82%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

17.99%

-7.07%