- ISIN
- US91915R6650
- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 4 дек. 2005 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции VGLSX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGLSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,412.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) показал доход в 10.41% с начала года и 25.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGLSX составила 6.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
VALIC Company I Global Strategy Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 6.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VGLSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был февр. 2016 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении VGLSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 12 февр. 2016 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.57% | 1.15% | -5.21% | 6.88% | 3.80% | 0.24% | 10.41% | ||||||
| 2025 | 2.56% | 0.29% | -5.94% | 0.71% | 3.94% | 3.70% | 0.75% | 2.05% | 3.19% | 2.12% | 0.61% | 1.38% | 16.06% |
| 2024 | 0.66% | 3.40% | 3.08% | -3.19% | 3.72% | 1.13% | 1.12% | 1.81% | 1.67% | -2.23% | 2.58% | -1.93% | 12.15% |
| 2023 | 4.98% | -2.76% | 2.64% | 0.73% | -1.57% | 3.81% | 1.89% | -1.51% | -2.83% | -2.31% | 7.45% | 4.62% | 15.50% |
| 2022 | -4.44% | -2.83% | 0.52% | -5.89% | 0.55% | -6.00% | 4.30% | -2.78% | -7.33% | 2.47% | 7.00% | -2.71% | -16.78% |
| 2021 | -0.80% | 0.30% | 2.40% | 2.47% | 1.60% | 0.49% | 0.98% | 1.36% | -4.03% | 2.50% | -0.98% | 2.17% | 8.59% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I Global Strategy Fund has an annualized alpha of -1.86%, beta of 0.56, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2005.
- This fund participated in 81.45% of S&P 500 Index downside but only 58.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.86%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 58.68%
- Участие в снижении
- 81.45%
Комиссия
Комиссия VGLSX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGLSX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VGLSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.93 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | 13.52 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Global Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.42 | $1.29 | $1.20 | $0.00 | $0.33 |
Дивидендный доход | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Global Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I Global Strategy Fund показал максимальную просадку в 44.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1191 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -44.78%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 8mo | 6y 28dнояб. 2007 г. - нояб. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.54%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 8y 26d | 9y 8moиюль 2014 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.42%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 20d | 4mo 8dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2007 года2007 | -9.35%авг. 2007 г. | 1mo 1d | 1mo 16d | 2mo 17dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. |
Откат 2006 года2006 | -8.71%июнь 2006 г. | 1mo 3d | 3mo 23d | 4mo 26dмай 2006 г. - окт. 2006 г. |
Показатели просадок
| VGLSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -56.78% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -9.10% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | -18.90% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -25.43% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -33.92% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -10.72% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.97% | -0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGLSX
Добавьте VALIC Company I Global Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGLSX