PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) Коэффициент Шарпа: 3.20

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

Under normal market conditions, the fund invests in equity securities of companies in any country, fixed income (debt) securities of companies and governments of any country, and in money market securities. The equity securities in which the fund invests are primarily common stock of large- and mid-capitalization companies included in the MSCI ACWI Index and depositary receipts representing such stocks. Under normal market conditions, the Advisor expects to invest at least 40% of its net assets in foreign securities, including foreign equity securities and foreign sovereign debt securities.

Коэффициент Шарпа VGLSX равен 3.20, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 3.20 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 4 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа VGLSX

Ранг коэффициента Шарпа VGLSX: 93.393
Исключительно

VGLSX опережает 93.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
  • Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
  • Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
  • Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция VGLSX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа VGLSX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.44 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.44 до 2.54
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.54 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.67+
  • Медиана (50-й перцентиль): 2.10 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа VALIC Company I Global Strategy Fund с другими взаимными фондами в категории Global Allocation за несколько временных периодов, показывая, как доходность VGLSX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 4 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
TIBAXThornburg Investment Income Builder Fund4.75
GBFFXGMO Benchmark-Free Fund4.24
GIMFXGMO Implementation Fund4.13
GBMFXGMO Benchmark-Free Allocation Fund4.09
HRLYXHartford Real Asset Fund3.74
SAWMXSA Worldwide Moderate Growth Fund3.73
PGAIXPIMCO Global Core Asset Allocation Fund3.65
GBATXGMO Strategic Opportunities Allocation Fund3.46
GMWAXGMO Global Asset Allocation Fund3.41
WARAXAllspring Absolute Return Fund3.36
VGLSXVALIC Company I Global Strategy Fund3.20

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа VGLSX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда VGLSX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

VGLSX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель