PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSCX с VCULX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSCX с VCULX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX).

VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и VCULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSCX и VCULX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		3.39%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-9.19%10.84%32.74%46.14%-35.17%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, VVSCX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -9.19%.

VVSCX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.17%
1 год
24.83%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCULX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-10.03%
1 год
15.25%
3 года*
19.02%
5 лет*
8.50%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Value Fund

VALIC Company I Growth Fund

Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с DGCFXVVSCX с VCIEXVVSCX с VCBCXVVSCX с VMSGXVVSCX с VCGAXVVSCX с AVALX
Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VCGAXVCULX с VGLSXVCULX с VMIDXVCULX с VCBCXVCULX с VCNIX

Сравнение комиссий VVSCX и VCULX

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VCULX в 0.61%.

VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund
VCULX
VALIC Company I Growth Fund

Доходность на риск

VVSCX vs. VCULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSCX c VCULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSCXVCULXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.72

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.21

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.76

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

2.66

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSCX vs. VCULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа VCULX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и VCULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSCXVCULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.72

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.38

-0.24

Корреляция

Корреляция между VVSCX и VCULX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и VCULX

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности VCULX в 12.96%

TTM202520242023202220212020201920182017
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		18.86%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		12.96%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и VCULX

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и VCULX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSCXVCULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-51.32%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-16.39%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-13.06%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-10.37%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.71%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и VCULX

Текущая волатильность для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) составляет 6.65%, в то время как у VALIC Company I Growth Fund (VCULX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSCXVCULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.02%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.75%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

22.87%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

23.13%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

21.95%

0.00%