PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCULX с VSSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCULX с VSSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX).

VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VCULX и VSSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCULX и VSSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-9.19%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-0.22%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VSSVX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции VSSVX по среднегодовой доходности: 13.94% против 5.92% соответственно.

VCULX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-10.03%
1 год
15.25%
3 года*
19.02%
5 лет*
8.50%
10 лет*
13.94%

VSSVX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.97%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.36%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Growth Fund

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VCGAXVCULX с VGLSXVCULX с VMIDXVCULX с VCBCXVCULX с VCNIX
Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VCIEXVSSVX с VCNIXVSSVX с VGLSXVSSVX с VCSTXVSSVX с HWSIXVSSVX с VCBCX

Сравнение комиссий VCULX и VSSVX

VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VSSVX в 0.87%.

VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund
VCULX
VALIC Company I Growth Fund

Доходность на риск

VCULX vs. VSSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c VSSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCULXVSSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.15

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.38

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.25

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

0.67

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCULX vs. VSSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VSSVX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и VSSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCULXVSSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.15

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.27

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.16

+0.22

Корреляция

Корреляция между VCULX и VSSVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и VSSVX

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности VSSVX в 10.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		12.96%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.07%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%

Просадки

Сравнение просадок VCULX и VSSVX

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VSSVX в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VSSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCULXVSSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-68.85%

+17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-13.77%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-32.14%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-44.25%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-19.87%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-15.85%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

5.12%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и VSSVX

VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCULXVSSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

6.02%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.29%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

21.79%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.13%

20.26%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

21.69%

+0.26%