Сравнение VCULX с IFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).
VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VCULX и IFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCULX и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -9.19% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -5.74% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 10.16%.
VCULX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 13.94%
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCULX и IFRA
VCULX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.
Доходность на риск
VCULX vs. IFRA — Ранг доходности на риск
VCULX
IFRA
Сравнение VCULX c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.75 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.47 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.84 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 12.10 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.75 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.72 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VCULX и IFRA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и IFRA
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности IFRA в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 12.96% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и IFRA
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и IFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCULX | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -41.06% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -10.68% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -19.93% | -19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -4.27% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -5.21% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.51% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и IFRA
VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCULX | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.38% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 10.33% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 17.14% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 17.80% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 21.44% | +0.51% |