PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VCULX с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCULX и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCULX и IFRA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VCULX
VALIC Company I Growth Fund
-9.19%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-5.74%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
10.16%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%

Доходность по периодам

С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 10.16%.


VCULX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-10.03%
1 год
15.25%
3 года*
19.02%
5 лет*
8.50%
10 лет*
13.94%

IFRA

1 день
0.86%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.85%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VALIC Company I Growth Fund

iShares U.S. Infrastructure ETF

Сравнение комиссий VCULX и IFRA

VCULX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.


Доходность на риск

VCULX vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCULXIFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.75

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.47

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.84

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

12.10

-9.44

VCULX vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа IFRA равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VCULXIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.75

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.61

-0.23

Корреляция

Корреляция между VCULX и IFRA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и IFRA

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности IFRA в 1.69%


TTM202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund
12.96%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.69%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCULX и IFRA

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и IFRA.


Загрузка...

Показатели просадок


VCULXIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-41.06%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-10.68%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-19.93%

-19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-4.27%

-8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-5.21%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.51%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и IFRA

VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VCULXIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.38%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

10.33%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

17.14%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.13%

17.80%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

21.44%

+0.51%