Сравнение VCULX с VGLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX).
VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VCULX и VGLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCULX и VGLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -12.67% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -2.11% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VCULX показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у VGLSX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции VGLSX по среднегодовой доходности: 13.50% против 5.35% соответственно.
VCULX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 13.50%
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCULX и VGLSX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VGLSX в 0.79%.
Доходность на риск
VCULX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск
VCULX
VGLSX
Сравнение VCULX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | VGLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.73 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.44 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.87 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 8.70 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.73 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.21 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VCULX и VGLSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и VGLSX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности VGLSX в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 13.48% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и VGLSX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VGLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCULX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -44.78% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -8.19% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -23.13% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -25.65% | -13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -7.23% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -12.21% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 1.84% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и VGLSX
VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCULX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.38% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 6.00% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 10.19% | +12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 10.15% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 10.92% | +10.99% |