Сравнение VCULX с VMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX).
VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности VCULX и VMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCULX и VMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -9.19% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | 2.28% | -7.10% | 13.57% | 15.73% | -13.10% | 24.39% | 13.83% | 25.59% | -17.06% | 15.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VMIDX с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции VMIDX по среднегодовой доходности: 13.94% против 7.94% соответственно.
VCULX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 13.94%
VMIDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCULX и VMIDX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VMIDX в 0.34%.
Доходность на риск
VCULX vs. VMIDX — Ранг доходности на риск
VCULX
VMIDX
Сравнение VCULX c VMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | VMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.04 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 4.48 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | VMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.37 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.16 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VCULX и VMIDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и VMIDX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что меньше доходности VMIDX в 13.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 12.96% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | 13.92% | 0.00% | 5.05% | 13.91% | 10.75% | 3.62% | 8.68% | 11.05% | 1.31% | 9.01% |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и VMIDX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VMIDX в -67.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCULX | VMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -67.05% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -14.18% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -34.16% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -41.76% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -12.40% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -17.03% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.29% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и VMIDX
VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCULX | VMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.26% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 11.66% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 20.98% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 21.08% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 21.79% | +0.16% |