Сравнение VCULX с VSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX).
VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VCULX и VSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCULX и VSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -12.67% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | -7.17% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VCULX показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у VSTIX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции VSTIX по среднегодовой доходности: 13.50% против 12.75% соответственно.
VCULX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 13.50%
VSTIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCULX и VSTIX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.
Доходность на риск
VCULX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск
VCULX
VSTIX
Сравнение VCULX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | VSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.85 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.35 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.85 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 4.16 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VCULX и VSTIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и VSTIX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что меньше доходности VSTIX в 13.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 13.48% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 13.79% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и VSTIX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCULX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -69.93% | +18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -12.14% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -24.41% | -14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -33.52% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -8.98% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -20.78% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.61% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и VSTIX
VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCULX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.95% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 8.50% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 17.66% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 17.40% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 18.33% | +3.58% |