Сравнение VCULX с VCGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX).
VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VCULX и VCGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCULX и VCGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -12.67% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | -7.95% | 9.41% | 23.14% | 23.94% | -18.71% | 26.34% | 24.07% | 30.50% | -8.98% | 21.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VCULX показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у VCGAX с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции VCGAX по среднегодовой доходности: 13.50% против 11.97% соответственно.
VCULX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 13.50%
VCGAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCULX и VCGAX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VCGAX в 0.63%.
Доходность на риск
VCULX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск
VCULX
VCGAX
Сравнение VCULX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | VCGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.65 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 3.14 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.22 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VCULX и VCGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и VCGAX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности VCGAX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 13.48% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | 7.37% | 0.00% | 1.69% | 4.83% | 0.79% | 9.20% | 10.09% | 10.41% | 1.01% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и VCGAX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VCGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCULX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -71.37% | +20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -12.22% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -24.90% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -34.41% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -9.55% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -25.40% | +15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.77% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и VCGAX
VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCULX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.05% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 8.40% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 17.43% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 16.89% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 18.36% | +3.55% |