PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSCX с VCNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSCX с VCNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX).

VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и VCNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSCX и VCNIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		0.64%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-9.05%-2.43%25.36%54.21%-32.55%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, VVSCX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VCNIX с доходностью -9.05%.

VVSCX

1 день
-0.96%
1 месяц
-7.92%
С начала года
0.64%
6 месяцев
5.64%
1 год
21.96%
3 года*
9.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCNIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-6.90%
1 год
19.29%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Value Fund

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с DGCFXVVSCX с VCBCXVVSCX с VCIEXVVSCX с VMSGXVVSCX с VCGAXVVSCX с AVALX
Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с IVNQX

Сравнение комиссий VVSCX и VCNIX

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VCNIX в 0.45%.

VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Доходность на риск

VVSCX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSCX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSCXVCNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.88

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.41

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

4.42

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSCX vs. VCNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNIX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и VCNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSCXVCNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.88

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.22

-0.11

Корреляция

Корреляция между VVSCX и VCNIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и VCNIX

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.38%, что больше доходности VCNIX в 11.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		19.38%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		11.14%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и VCNIX

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и VCNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSCXVCNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-76.68%

+45.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-12.76%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-15.91%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-28.91%

+18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.50%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и VCNIX

VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSCXVCNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.39%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

11.80%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

22.28%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

24.85%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

23.67%

-1.75%