PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCNIX с IVNQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNIX с IVNQX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCNIX или IVNQX.

Корреляция

Корреляция между VCNIX и IVNQX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.77%
64.28%
VCNIX
IVNQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCNIX:

-0.28

IVNQX:

0.46

Коэф-т Сортино

VCNIX:

-0.15

IVNQX:

0.81

Коэф-т Омега

VCNIX:

0.97

IVNQX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VCNIX:

-0.25

IVNQX:

0.51

Коэф-т Мартина

VCNIX:

-0.77

IVNQX:

1.74

Индекс Язвы

VCNIX:

11.99%

IVNQX:

6.64%

Дневная вол-ть

VCNIX:

32.84%

IVNQX:

25.16%

Макс. просадка

VCNIX:

-54.41%

IVNQX:

-35.13%

Текущая просадка

VCNIX:

-28.65%

IVNQX:

-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность -24.70%, что значительно ниже, чем у IVNQX с доходностью -7.36%.

VCNIX

С начала года

-24.70%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-22.23%

1 год

-10.47%

5 лет

4.79%

10 лет

7.94%

IVNQX

С начала года

-7.36%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-4.40%

1 год

10.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCNIX и IVNQX

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund
График комиссии VCNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCNIX: 0.45%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund
График комиссии IVNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVNQX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCNIX и IVNQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг риск-скорректированной доходности VCNIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг риск-скорректированной доходности IVNQX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCNIX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VCNIX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCNIX: -0.28
IVNQX: 0.46
Коэффициент Сортино VCNIX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCNIX: -0.15
IVNQX: 0.81
Коэффициент Омега VCNIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCNIX: 0.97
IVNQX: 1.11
Коэффициент Кальмара VCNIX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCNIX: -0.25
IVNQX: 0.51
Коэффициент Мартина VCNIX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCNIX: -0.77
IVNQX: 1.74

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа IVNQX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.46
VCNIX
IVNQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и IVNQX

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности IVNQX в 0.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		24.17%0.30%10.90%13.50%7.29%0.58%0.35%0.55%0.63%0.65%0.88%0.69%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		0.66%0.56%0.54%0.73%0.39%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и IVNQX

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки IVNQX в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и IVNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.65%
-12.23%
VCNIX
IVNQX

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и IVNQX

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) имеют волатильность 16.85% и 16.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.85%
16.50%
VCNIX
IVNQX