PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCNIX с IVNQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNIX с IVNQX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCNIX или IVNQX.

Корреляция

Корреляция между VCNIX и IVNQX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCNIX:

-0.19

IVNQX:

0.60

Коэф-т Сортино

VCNIX:

0.05

IVNQX:

1.12

Коэф-т Омега

VCNIX:

1.01

IVNQX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VCNIX:

-0.12

IVNQX:

0.78

Коэф-т Мартина

VCNIX:

-0.32

IVNQX:

2.52

Индекс Язвы

VCNIX:

13.46%

IVNQX:

6.99%

Дневная вол-ть

VCNIX:

33.02%

IVNQX:

25.38%

Макс. просадка

VCNIX:

-54.41%

IVNQX:

-35.13%

Текущая просадка

VCNIX:

-21.65%

IVNQX:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность -17.31%, что значительно ниже, чем у IVNQX с доходностью 1.74%.

VCNIX

С начала года

-17.31%

1 месяц

13.32%

6 месяцев

-16.80%

1 год

-6.37%

5 лет

6.02%

10 лет

8.88%

IVNQX

С начала года

1.74%

1 месяц

13.34%

6 месяцев

2.22%

1 год

15.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCNIX и IVNQX

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCNIX и IVNQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг риск-скорректированной доходности VCNIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг риск-скорректированной доходности IVNQX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCNIX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа IVNQX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и IVNQX

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности IVNQX в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		0.53%0.30%0.26%0.32%0.28%0.58%0.35%0.55%0.63%0.65%0.88%0.69%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		0.60%0.56%0.54%0.73%0.39%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и IVNQX

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки IVNQX в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и IVNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и IVNQX

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) имеют волатильность 7.60% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...