Сравнение VCNIX с IVNQX
VCNIX (VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund) and IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VCNIX returned 10.05%/yr vs 15.09%/yr for IVNQX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. VCNIX charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for IVNQX.
Доходность
Сравнение доходности VCNIX и IVNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCNIX показывает доходность 17.86%, а IVNQX немного выше – 17.94%.
VCNIX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 19.57%
- С начала года
- 17.86%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 17.50%
- Всё время*
- 6.91%
IVNQX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 19.66%
- С начала года
- 17.94%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VCNIX и IVNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund | 17.86% | -2.43% | 25.36% | 54.21% | -32.55% | 26.89% | 7.54% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 17.94% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
Correlation
The correlation between VCNIX and IVNQX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.99 |
The correlation between VCNIX and IVNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCNIX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск
VCNIX
IVNQX
Сравнение VCNIX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCNIX | IVNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.42 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 7.67 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCNIX и IVNQX
Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и IVNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCNIX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.68% | -34.83% | -41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -11.95% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.53% | -22.70% | -14.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -34.83% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -2.99% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.57% | -8.12% | -20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.75% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNIX и IVNQX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) имеют волатильность 7.92% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCNIX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 7.60% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 16.28% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 19.61% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 23.05% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 22.63% | +1.34% |
Сравнение комиссий VCNIX и IVNQX
VCNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNIX и IVNQX
Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности IVNQX в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.11% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund | 8.60% | 0.00% | 3.76% | 10.90% | 13.50% | 7.28% | 2.40% | 1.57% | 0.55% | 4.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VCNIX and IVNQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCNIX has higher volatility (7.92%) compared to IVNQX (7.60%). In terms of maximum drawdown, VCNIX dropped -76.68% vs IVNQX's -34.83%.
VCNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCNIX и IVNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор