PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNIX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCNIX с TRBCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCNIX (VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund) and TRBCX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VCNIX returned 18.59%/yr vs 17.69%/yr for TRBCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VCNIX charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for TRBCX.

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность 21.53%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью 5.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCNIX имеют среднегодовую доходность 18.59%, а акции TRBCX немного отстают с 17.69%.

VCNIX

1 день
0.50%
1 месяц
10.94%
С начала года
21.53%
6 месяцев
19.86%
1 год
41.89%
3 года*
19.90%
5 лет*
13.30%
10 лет*
18.59%

TRBCX

1 день
-0.69%
1 месяц
5.17%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.64%
1 год
22.08%
3 года*
28.80%
5 лет*
13.81%
10 лет*
17.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCNIX и TRBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		21.53%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.48%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%36.54%

Correlation

The correlation between VCNIX and TRBCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г.

0.92

The correlation between VCNIX and TRBCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с IVNQXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с SPY
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с QQQTRBCX с PRGFXTRBCX с SWPPX

Доходность на риск

VCNIX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNIX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNIXTRBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.37

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
1.87

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

1.34

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

4.54

+9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNIX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа TRBCX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNIXTRBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.37

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.60

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и TRBCX

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и TRBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCNIXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.68%

-54.56%

-22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-17.01%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.53%

-23.08%

-14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-43.63%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-43.63%

+6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.74%

-11.31%

-17.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

5.01%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и TRBCX

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что VCNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCNIXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.57%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

13.37%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

16.66%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

24.03%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

22.79%

+0.95%

Сравнение комиссий VCNIX и TRBCX

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и TRBCX

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности TRBCX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		4.97%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		8.34%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCNIX and TRBCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCNIX has higher volatility (4.51%) compared to TRBCX (3.57%). In terms of maximum drawdown, VCNIX dropped -76.68% vs TRBCX's -54.56%.

VCNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCNIX и TRBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор