PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCNIX с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNIX с TRBCX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).

VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCNIX или TRBCX.

Корреляция

Корреляция между VCNIX и TRBCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
419.57%
701.36%
VCNIX
TRBCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCNIX:

-0.28

TRBCX:

0.50

Коэф-т Сортино

VCNIX:

-0.15

TRBCX:

0.87

Коэф-т Омега

VCNIX:

0.97

TRBCX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VCNIX:

-0.25

TRBCX:

0.56

Коэф-т Мартина

VCNIX:

-0.77

TRBCX:

1.94

Индекс Язвы

VCNIX:

11.99%

TRBCX:

6.55%

Дневная вол-ть

VCNIX:

32.84%

TRBCX:

25.42%

Макс. просадка

VCNIX:

-54.41%

TRBCX:

-54.56%

Текущая просадка

VCNIX:

-28.65%

TRBCX:

-12.45%

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность -24.70%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции VCNIX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 7.94% против 13.19% соответственно.

VCNIX

С начала года

-24.70%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-22.23%

1 год

-10.47%

5 лет

4.79%

10 лет

7.94%

TRBCX

С начала года

-8.02%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-4.86%

1 год

11.68%

5 лет

13.21%

10 лет

13.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCNIX и TRBCX

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRBCX: 0.69%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund
График комиссии VCNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCNIX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCNIX и TRBCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг риск-скорректированной доходности VCNIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBCX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCNIX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VCNIX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCNIX: -0.28
TRBCX: 0.50
Коэффициент Сортино VCNIX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCNIX: -0.15
TRBCX: 0.87
Коэффициент Омега VCNIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCNIX: 0.97
TRBCX: 1.12
Коэффициент Кальмара VCNIX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCNIX: -0.25
TRBCX: 0.56
Коэффициент Мартина VCNIX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCNIX: -0.77
TRBCX: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.50
VCNIX
TRBCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и TRBCX

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности TRBCX в 9.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		24.17%0.30%10.90%13.50%7.29%0.58%0.35%0.55%0.63%0.65%0.88%0.69%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		9.87%9.08%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и TRBCX

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -54.41%, примерно равная максимальной просадке TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.65%
-12.45%
VCNIX
TRBCX

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и TRBCX

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеют волатильность 16.85% и 16.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.85%
16.93%
VCNIX
TRBCX