PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCNIX с NASDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNIX с NASDX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCNIX или NASDX.

Корреляция

Корреляция между VCNIX и NASDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCNIX:

-0.19

NASDX:

0.24

Коэф-т Сортино

VCNIX:

0.05

NASDX:

0.63

Коэф-т Омега

VCNIX:

1.01

NASDX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VCNIX:

-0.12

NASDX:

0.34

Коэф-т Мартина

VCNIX:

-0.32

NASDX:

1.02

Индекс Язвы

VCNIX:

13.46%

NASDX:

8.45%

Дневная вол-ть

VCNIX:

33.02%

NASDX:

26.51%

Макс. просадка

VCNIX:

-54.41%

NASDX:

-81.69%

Текущая просадка

VCNIX:

-21.65%

NASDX:

-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность -17.31%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции VCNIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 8.88% против 13.82% соответственно.

VCNIX

С начала года

-17.31%

1 месяц

13.32%

6 месяцев

-16.80%

1 год

-6.37%

5 лет

6.02%

10 лет

8.88%

NASDX

С начала года

1.65%

1 месяц

13.32%

6 месяцев

-5.59%

1 год

6.23%

5 лет

14.03%

10 лет

13.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCNIX и NASDX

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCNIX и NASDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг риск-скорректированной доходности VCNIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCNIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и NASDX

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности NASDX в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		0.53%0.30%0.26%0.32%0.28%0.58%0.35%0.55%0.63%0.65%0.88%0.69%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		0.32%0.36%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и NASDX

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -54.41%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и NASDX

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 7.60% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...