Сравнение VCNIX с NASDX
VCNIX (VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VCNIX returned 18.59%/yr vs 22.58%/yr for NASDX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VCNIX charges 0.45%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.
Доходность
Сравнение доходности VCNIX и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCNIX показывает доходность 21.53%, а NASDX немного ниже – 21.38%. За последние 10 лет акции VCNIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 18.59% против 22.58% соответственно.
VCNIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 21.53%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 41.89%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 18.59%
NASDX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 42.08%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 22.58%
Сравнение доходности по годам VCNIX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund | 21.53% | -2.43% | 25.36% | 54.21% | -32.55% | 26.89% | 48.24% | 38.63% | -4.76% | 32.35% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 21.38% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Correlation
The correlation between VCNIX and NASDX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г. | 0.99 |
The correlation between VCNIX and NASDX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCNIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
VCNIX
NASDX
Сравнение VCNIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCNIX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 3.65 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 14.16 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCNIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.89 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VCNIX и NASDX
Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCNIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.68% | -83.16% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -11.90% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.53% | -22.71% | -14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -35.33% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -35.33% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.74% | -34.37% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.06% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCNIX и NASDX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 4.51% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCNIX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.51% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 12.19% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 16.10% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 23.06% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 22.68% | +1.06% |
Сравнение комиссий VCNIX и NASDX
VCNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCNIX и NASDX
Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности NASDX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 2.98% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
VCNIX VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund | 8.34% | 0.00% | 3.76% | 10.90% | 13.50% | 7.28% | 2.40% | 1.57% | 0.55% | 4.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VCNIX and NASDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NASDX has higher volatility (4.51%) compared to VCNIX (4.51%). In terms of maximum drawdown, VCNIX dropped -76.68% vs NASDX's -83.16%.
VCNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCNIX и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор