PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCNIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNIX с QQQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Invesco QQQ (QQQ).

VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCNIX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между VCNIX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCNIX:

-0.19

QQQ:

0.61

Коэф-т Сортино

VCNIX:

0.05

QQQ:

1.14

Коэф-т Омега

VCNIX:

1.01

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

VCNIX:

-0.12

QQQ:

0.79

Коэф-т Мартина

VCNIX:

-0.32

QQQ:

2.57

Индекс Язвы

VCNIX:

13.46%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

VCNIX:

33.02%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

VCNIX:

-54.41%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VCNIX:

-21.65%

QQQ:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность -17.31%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции VCNIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.88% против 17.74% соответственно.

VCNIX

С начала года

-17.31%

1 месяц

13.32%

6 месяцев

-16.80%

1 год

-6.37%

5 лет

6.02%

10 лет

8.88%

QQQ

С начала года

1.72%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

2.39%

1 год

15.35%

5 лет

19.20%

10 лет

17.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCNIX и QQQ

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCNIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг риск-скорректированной доходности VCNIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCNIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и QQQ

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		0.53%0.30%0.26%0.32%0.28%0.58%0.35%0.55%0.63%0.65%0.88%0.69%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и QQQ

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -54.41%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и QQQ

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 7.60% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...