PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNIX с VSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNIX с VSTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX).

VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и VSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNIX и VSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-9.05%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-7.17%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у VSTIX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции VCNIX превзошли акции VSTIX по среднегодовой доходности: 15.17% против 12.75% соответственно.

VCNIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-6.90%
1 год
19.29%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.17%

VSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.75%
1 год
14.10%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

VALIC Company I Stock Index Fund

Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с IVNQX
Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ

Сравнение комиссий VCNIX и VSTIX

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.

VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VCNIX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNIX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNIXVSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.85

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.85

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

4.16

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNIX vs. VSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и VSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNIXVSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.85

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.30

-0.08

Корреляция

Корреляция между VCNIX и VSTIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и VSTIX

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что меньше доходности VSTIX в 13.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		11.14%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.79%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и VSTIX

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, что больше максимальной просадки VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и VSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNIXVSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.68%

-69.93%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.14%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-24.41%

-13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-33.52%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-8.98%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.91%

-20.78%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.61%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и VSTIX

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VCNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNIXVSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.95%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

8.50%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

17.66%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

17.40%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

18.33%

+5.34%