PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCNIX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNIX с SWPPX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCNIX или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между VCNIX и SWPPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCNIX:

-0.19

SWPPX:

0.66

Коэф-т Сортино

VCNIX:

0.05

SWPPX:

1.18

Коэф-т Омега

VCNIX:

1.01

SWPPX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VCNIX:

-0.12

SWPPX:

0.79

Коэф-т Мартина

VCNIX:

-0.32

SWPPX:

3.05

Индекс Язвы

VCNIX:

13.46%

SWPPX:

4.87%

Дневная вол-ть

VCNIX:

33.02%

SWPPX:

19.63%

Макс. просадка

VCNIX:

-54.41%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

VCNIX:

-21.65%

SWPPX:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность -17.31%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции VCNIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.88% против 12.50% соответственно.

VCNIX

С начала года

-17.31%

1 месяц

13.32%

6 месяцев

-16.80%

1 год

-6.37%

5 лет

6.02%

10 лет

8.88%

SWPPX

С начала года

1.09%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

0.12%

1 год

12.94%

5 лет

17.43%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCNIX и SWPPX

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCNIX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг риск-скорректированной доходности VCNIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCNIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и SWPPX

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SWPPX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		0.53%0.30%0.26%0.32%0.28%0.58%0.35%0.55%0.63%0.65%0.88%0.69%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и SWPPX

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -54.41%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и SWPPX

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что VCNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...