PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCNIX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNIX с SWPPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCNIX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-9.05%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-7.07%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции VCNIX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 15.17% против 13.71% соответственно.

VCNIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-6.90%
1 год
19.29%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.17%

SWPPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.58%
1 год
14.43%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с IVNQXVCNIX с SPY
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий VCNIX и SWPPX

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

VCNIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCNIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCNIXSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.84

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

5.14

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCNIX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCNIXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.48

-0.26

Корреляция

Корреляция между VCNIX и SWPPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и SWPPX

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности SWPPX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		11.14%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.19%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и SWPPX

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -76.68%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCNIXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.68%

-55.06%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.10%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-24.51%

-13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-33.80%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-8.89%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.91%

-10.00%

-18.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.49%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и SWPPX

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что VCNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCNIXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.29%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

9.11%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

18.14%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

16.89%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

18.19%

+5.48%