Сравнение VVOAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVOAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VVOAX имеют среднегодовую доходность 14.64%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOAX и VOO
VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
VVOAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VVOAX
VOO
Сравнение VVOAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.01 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.53 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.55 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 7.31 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.01 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.71 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VVOAX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOAX и VOO
Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и VOO
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVOAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -33.99% | -28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -11.98% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -24.52% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.80% | -33.99% | -17.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.55% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -3.72% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.55% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и VOO
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVOAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.34% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 9.47% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 18.11% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 16.82% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 17.99% | +6.21% |