Сравнение VVOAX с NAMAX
VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) and NAMAX (Columbia Select Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VVOAX returned 17.80%/yr vs 12.25%/yr for NAMAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VVOAX charges 1.22%/yr vs 0.88%/yr for NAMAX.
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и NAMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 22.94%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 24.11%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции NAMAX по среднегодовой доходности: 17.80% против 12.25% соответственно.
VVOAX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 42.83%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 18.70%
- 10 лет*
- 17.80%
NAMAX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 24.11%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 37.69%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам VVOAX и NAMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 22.94% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 24.11% | 13.77% | 13.14% | 9.65% | -9.33% | 32.28% | 6.90% | 31.56% | -18.46% | 13.71% |
Correlation
The correlation between VVOAX and NAMAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2001 г. | 0.90 |
The correlation between VVOAX and NAMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVOAX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск
VVOAX
NAMAX
Сравнение VVOAX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVOAX | NAMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.47 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 4.65 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.09 | 18.14 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и NAMAX
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, примерно равная максимальной просадке NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и NAMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVOAX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -60.44% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -8.49% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -20.90% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -20.90% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.80% | -43.24% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | 0.00% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -8.48% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.17% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и NAMAX
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVOAX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 4.95% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 11.02% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 14.38% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 18.13% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 20.04% | +4.13% |
Сравнение комиссий VVOAX и NAMAX
VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии NAMAX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOAX и NAMAX
Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности NAMAX в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 6.00% | 6.71% | 7.07% | 0.74% | 6.39% | 8.99% | 3.22% | 3.38% | 27.38% | 21.08% | 8.07% | 17.05% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 8.49% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Часто задаваемые вопросы
VVOAX and NAMAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVOAX has higher volatility (9.25%) compared to NAMAX (4.95%). In terms of maximum drawdown, VVOAX dropped -62.08% vs NAMAX's -60.44%.
NAMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVOAX и NAMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор