PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOAX с NAMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVOAX с NAMAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX).

VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и NAMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVOAX и NAMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		6.62%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		7.05%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции NAMAX по среднегодовой доходности: 14.71% против 10.27% соответственно.

VVOAX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
6.62%
6 месяцев
11.87%
1 год
32.52%
3 года*
25.99%
5 лет*
16.84%
10 лет*
14.71%

NAMAX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.61%
1 год
24.99%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

Columbia Select Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT
Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с FSMDXNAMAX с FASPXNAMAX с NMAVXNAMAX с PZVMXNAMAX с TIMVXNAMAX с ARTQX

Сравнение комиссий VVOAX и NAMAX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии NAMAX в 0.88%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

VVOAX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOAXNAMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.32

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.88

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.90

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

8.28

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOAX vs. NAMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAMAX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и NAMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOAXNAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между VVOAX и NAMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и NAMAX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности NAMAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.78%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		6.24%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и NAMAX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, примерно равная максимальной просадке NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и NAMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVOAXNAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-60.44%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-13.67%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-20.90%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

-43.24%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.21%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-8.56%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.14%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и NAMAX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVOAXNAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.84%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

10.56%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

18.99%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

18.12%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

20.02%

+4.17%