Сравнение VVOAX с BBP
VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) and BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) are both funds - VVOAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Invesco, while BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index. Over the past 10 years, VVOAX returned 16.26%/yr vs 12.16%/yr for BBP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VVOAX charges 1.22%/yr vs 0.79%/yr for BBP.
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и BBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у BBP с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции BBP по среднегодовой доходности: 16.26% против 12.16% соответственно.
VVOAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 20.50%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 30.24%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- 16.26%
BBP
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 41.18%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам VVOAX и BBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 21.10% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 6.83% | 33.15% | 3.32% | 17.88% | 0.85% | -8.17% | 22.24% | 24.73% | -13.95% | 24.07% |
Correlation
The correlation between VVOAX and BBP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г. | 0.49 |
The correlation between VVOAX and BBP has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVOAX vs. BBP — Ранг доходности на риск
VVOAX
BBP
Сравнение VVOAX c BBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOAX | BBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 4.46 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | 13.60 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOAX | BBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.74 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.35 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.45 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и BBP
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и BBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVOAX | BBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -44.32% | -17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -9.28% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -26.09% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -38.02% | +13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.80% | -44.32% | -7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -5.55% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -12.01% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.04% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и BBP
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVOAX | BBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 6.94% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 18.63% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 23.84% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 26.35% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.26% | 27.41% | -3.15% |
Сравнение комиссий VVOAX и BBP
VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии BBP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOAX и BBP
Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 1.29% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 8.61% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Часто задаваемые вопросы
VVOAX and BBP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVOAX has higher volatility (7.81%) compared to BBP (6.94%). In terms of maximum drawdown, VVOAX dropped -62.08% vs BBP's -44.32%.
VVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVOAX и BBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор