PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBP с BTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBP и BTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.51%
10.07%
BBP
BTEC

Доходность по периодам


BBP

С начала года

9.93%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

15.51%

1 год

29.75%

5 лет (среднегодовая)

8.82%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BTEC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BBPBTEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и BTEC

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BTEC в 0.42%.


BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии BTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BBP и BTEC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBP c BTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.321.66
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.872.39
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.33
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.500.62
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.986.20
BBP
BTEC

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
1.66
BBP
BTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и BTEC

Ни BBP, ни BTEC не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
BTEC
Principal Healthcare Innovators Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.96%0.37%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBP и BTEC


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.29%
-43.68%
BBP
BTEC

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и BTEC

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.25%
0
BBP
BTEC