PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBP с IBBQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBP и IBBQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BBP и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.94%
-3.85%
BBP
IBBQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBP:

0.21

IBBQ:

0.08

Коэф-т Сортино

BBP:

0.44

IBBQ:

0.24

Коэф-т Омега

BBP:

1.05

IBBQ:

1.03

Коэф-т Кальмара

BBP:

0.24

IBBQ:

0.06

Коэф-т Мартина

BBP:

0.61

IBBQ:

0.33

Индекс Язвы

BBP:

7.69%

IBBQ:

4.55%

Дневная вол-ть

BBP:

22.45%

IBBQ:

18.00%

Макс. просадка

BBP:

-44.32%

IBBQ:

-37.94%

Текущая просадка

BBP:

-12.07%

IBBQ:

-19.73%

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью -1.37%.


BBP

С начала года

3.15%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

4.94%

1 год

8.89%

5 лет

6.31%

10 лет

8.81%

IBBQ

С начала года

-1.37%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-3.85%

1 год

4.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и IBBQ

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.


BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии IBBQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBP c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.210.08
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.440.24
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.03
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.240.06
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.610.33
BBP
IBBQ

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа IBBQ равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.21
0.08
BBP
IBBQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и IBBQ

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.


TTM202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
0.86%0.81%0.76%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBP и IBBQ

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и IBBQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.07%
-19.73%
BBP
IBBQ

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и IBBQ

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.15%
5.83%
BBP
IBBQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab