PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с IBBQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BBP tracks the LifeSci Biotechnology Products Index while IBBQ tracks the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBP returned 16.70%/yr vs 12.60%/yr for IBBQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BBP charges 0.79%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности BBP и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью 1.91%.

BBP

1 день
1.18%
1 месяц
-3.14%
С начала года
5.80%
6 месяцев
7.91%
1 год
45.02%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.61%

IBBQ

1 день
1.77%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.91%
6 месяцев
0.94%
1 год
39.72%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		5.80%33.15%3.32%17.88%0.85%-11.24%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.91%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%

Correlation

The correlation between BBP and IBBQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.89

The correlation between BBP and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBP и IBBQ

Секторы
BBP
IBBQ

Здравоохранение

100.0%
98.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBP
100.0%
IBBQ
98.3%

Сырьевые материалы

BBP

-

IBBQ

-

Коммуникационные услуги

BBP

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

BBP

-

IBBQ

-

Потребительский защитный сектор

BBP

-

IBBQ

-

Энергетика

BBP

-

IBBQ

-

Финансовые услуги

BBP

-

IBBQ
0.0%

Промышленность

BBP

-

IBBQ

-

Недвижимость

BBP

-

IBBQ

-

Технологии

BBP

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

BBP

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IHEBBP с WDNABBP с FTXH
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BIS

Доходность на риск

BBP vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBPIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.03

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.86

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

4.79

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

15.68

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBP vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBBQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBPIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.03

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.16

+0.24

Просадки

Сравнение просадок BBP и IBBQ

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-37.94%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.34%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-23.66%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-5.17%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-16.82%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.54%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и IBBQ

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.84%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

15.14%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

19.63%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

21.86%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

21.86%

+5.54%

Сравнение комиссий BBP и IBBQ

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и IBBQ

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.87%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBP and IBBQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBP has higher volatility (7.61%) compared to IBBQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs IBBQ's -37.94%.

On 3-year performance, BBP leads with 16.70% vs 12.60% for IBBQ. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBP has performed better with a 16.70% return vs 12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for BBP.

BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index, while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.00% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор