Сравнение BBP с IBBQ
BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BBP tracks the LifeSci Biotechnology Products Index while IBBQ tracks the Nasdaq Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBP returned 13.41%/yr vs 5.09%/yr for IBBQ. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. BBP charges 0.79%/yr vs 0.19%/yr for IBBQ.
Доходность
Сравнение доходности BBP и IBBQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBP показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью 16.25%.
BBP
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 18.58%
- С начала года
- 21.23%
- 1 год
- 52.96%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 11.92%
- Всё время*
- 12.44%
IBBQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 16.25%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $850.92K | $1.01M | $801.94K | |
| $493.55K | $700.56K | $729.63K |
Сравнение доходности по годам BBP и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 21.23% | 33.15% | 3.32% | 17.88% | 0.85% | -11.61% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 16.25% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.24% |
Correlation
The correlation between BBP and IBBQ is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between BBP and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BBP и IBBQ
Секторы
BBP
IBBQ
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BBP
IBBQ
Сырьевые материалы
BBP
-
IBBQ
-
Коммуникационные услуги
BBP
-
IBBQ
-
Потребительский циклический сектор
BBP
-
IBBQ
Потребительский защитный сектор
BBP
-
IBBQ
Энергетика
BBP
-
IBBQ
-
Финансовые услуги
BBP
-
IBBQ
Промышленность
BBP
-
IBBQ
Недвижимость
BBP
-
IBBQ
-
Технологии
BBP
-
IBBQ
-
Коммунальные услуги
BBP
-
IBBQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBP vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
BBP
IBBQ
Сравнение BBP c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBP | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 5.74 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 16.42 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBP и IBBQ
Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и IBBQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBP | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.32% | -37.94% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -8.34% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -23.66% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.77% | -37.94% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -3.71% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -16.35% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.91% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBP и IBBQ
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBP | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.75% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 15.82% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 20.19% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 21.97% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 21.85% | +5.50% |
Сравнение комиссий BBP и IBBQ
BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBP и IBBQ
BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 1.29% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.78% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBP and IBBQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBP has higher volatility (6.26%) compared to IBBQ (5.75%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs IBBQ's -37.94%.
On 5-year performance, BBP leads with 13.41% vs 5.09% for IBBQ. On fees, IBBQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBP has performed better with a 13.41% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBBQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.
IBBQ has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for BBP.
BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index, while IBBQ tracks Nasdaq Biotechnology Index. They also come from different issuers: Virtus and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.19% for IBBQ.
IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBP и IBBQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор