PortfoliosLab logo
Сравнение BBP с IBBQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBP и IBBQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BBP и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.20%
-16.50%
BBP
IBBQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBP:

0.34

IBBQ:

0.00

Коэф-т Сортино

BBP:

0.63

IBBQ:

0.15

Коэф-т Омега

BBP:

1.08

IBBQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

BBP:

0.32

IBBQ:

0.00

Коэф-т Мартина

BBP:

1.01

IBBQ:

0.01

Индекс Язвы

BBP:

8.33%

IBBQ:

7.77%

Дневная вол-ть

BBP:

24.55%

IBBQ:

20.79%

Макс. просадка

BBP:

-44.32%

IBBQ:

-37.94%

Текущая просадка

BBP:

-16.64%

IBBQ:

-22.36%

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью -4.01%.


BBP

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

-10.23%

1 год

9.11%

5 лет

4.86%

10 лет

6.90%

IBBQ

С начала года

-4.01%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-11.77%

1 год

0.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и IBBQ

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.


График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBP: 0.79%
График комиссии IBBQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBBQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBP и IBBQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBP
Ранг риск-скорректированной доходности BBP, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBP c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBP: 0.34
IBBQ: 0.00
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBP: 0.63
IBBQ: 0.15
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBP: 1.08
IBBQ: 1.02
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBP: 0.32
IBBQ: 0.00
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBP: 1.01
IBBQ: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа IBBQ равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.00
BBP
IBBQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и IBBQ

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
1.17%1.14%0.81%0.76%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBP и IBBQ

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и IBBQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.64%
-22.36%
BBP
IBBQ

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и IBBQ

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.01%
11.96%
BBP
IBBQ