PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBP с IHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBP и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.41%
1.50%
BBP
IHE

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 9.12%.


BBP

С начала года

4.89%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

8.56%

1 год

23.79%

5 лет (среднегодовая)

8.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IHE

С начала года

9.12%

1 месяц

-7.42%

6 месяцев

1.65%

1 год

16.91%

5 лет (среднегодовая)

8.15%

10 лет (среднегодовая)

4.62%

Основные характеристики


BBPIHE
Коэф-т Шарпа1.081.44
Коэф-т Сортино1.572.09
Коэф-т Омега1.181.25
Коэф-т Кальмара1.141.52
Коэф-т Мартина3.285.08
Индекс Язвы7.35%3.46%
Дневная вол-ть22.46%12.21%
Макс. просадка-44.32%-38.20%
Текущая просадка-10.59%-8.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и IHE

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.


BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии IHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BBP и IHE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBP c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.161.44
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.682.09
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.25
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.291.52
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.535.08
BBP
IHE

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHE равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
1.44
BBP
IHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и IHE

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
1.60%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%1.20%1.06%

Просадки

Сравнение просадок BBP и IHE

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.59%
-8.23%
BBP
IHE

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и IHE

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
4.24%
BBP
IHE