PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBP с IHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BBPIHE
Дох-ть с нач. г.17.31%14.81%
Дох-ть за 1 год45.67%25.78%
Дох-ть за 3 года9.87%4.56%
Дох-ть за 5 лет11.57%9.50%
Коэф-т Шарпа1.801.77
Коэф-т Сортино2.462.49
Коэф-т Омега1.291.31
Коэф-т Кальмара1.701.61
Коэф-т Мартина5.506.53
Индекс Язвы7.30%3.34%
Дневная вол-ть22.33%12.32%
Макс. просадка-44.32%-38.20%
Текущая просадка0.00%-3.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BBP и IHE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBP и IHE

С начала года, BBP показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у IHE с доходностью 14.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.47%
8.35%
BBP
IHE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и IHE

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.


BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии IHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBP c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.50
IHE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHE, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IHE, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IHE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IHE, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IHE, с текущим значением в 6.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.53

Сравнение коэффициента Шарпа BBP и IHE

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
1.77
BBP
IHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и IHE

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
1.52%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%1.20%1.06%

Просадки

Сравнение просадок BBP и IHE

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.45%
BBP
IHE

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и IHE

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.94%
3.68%
BBP
IHE