Сравнение BBP с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
BBP и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBP и IHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBP и IHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 4.77% | 33.15% | 3.32% | 17.88% | 0.85% | -8.17% | 22.24% | 24.73% | -13.95% | 24.07% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.70% | 31.69% | 8.13% | 1.06% | -4.87% | 13.07% | 13.66% | 15.47% | -7.76% | 10.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BBP показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у IHE с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции BBP превзошли акции IHE по среднегодовой доходности: 12.85% против 8.20% соответственно.
BBP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 47.40%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 12.85%
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBP и IHE
BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.
Доходность на риск
BBP vs. IHE — Ранг доходности на риск
BBP
IHE
Сравнение BBP c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBP | IHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.59 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.20 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.52 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 7.93 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBP | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BBP и IHE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBP и IHE
BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 1.29% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.70% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок BBP и IHE
Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и IHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBP | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.32% | -38.20% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -10.58% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.28% | -16.03% | -22.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -29.59% | -14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -4.22% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -7.95% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.36% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBP и IHE
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBP | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 5.91% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 12.12% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 20.70% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 15.95% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 18.11% | +9.40% |