PortfoliosLab logo
Сравнение BBP с IHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBP и IHE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BBP и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
121.37%
56.04%
BBP
IHE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBP:

0.34

IHE:

0.37

Коэф-т Сортино

BBP:

0.63

IHE:

0.61

Коэф-т Омега

BBP:

1.08

IHE:

1.08

Коэф-т Кальмара

BBP:

0.32

IHE:

0.39

Коэф-т Мартина

BBP:

1.01

IHE:

1.25

Индекс Язвы

BBP:

8.33%

IHE:

4.94%

Дневная вол-ть

BBP:

24.55%

IHE:

16.91%

Макс. просадка

BBP:

-44.32%

IHE:

-38.20%

Текущая просадка

BBP:

-16.64%

IHE:

-8.00%

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции BBP превзошли акции IHE по среднегодовой доходности: 6.90% против 3.34% соответственно.


BBP

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

-10.23%

1 год

9.11%

5 лет

4.86%

10 лет

6.90%

IHE

С начала года

1.98%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-3.42%

1 год

7.20%

5 лет

7.41%

10 лет

3.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и IHE

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.


График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBP: 0.79%
График комиссии IHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHE: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBP и IHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBP
Ранг риск-скорректированной доходности BBP, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

IHE
Ранг риск-скорректированной доходности IHE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBP c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBP: 0.34
IHE: 0.37
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBP: 0.63
IHE: 0.61
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBP: 1.08
IHE: 1.08
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBP: 0.32
IHE: 0.39
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBP: 1.01
IHE: 1.25

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHE равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.37
BBP
IHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и IHE

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%0.00%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
1.73%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%1.20%

Просадки

Сравнение просадок BBP и IHE

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.64%
-8.00%
BBP
IHE

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и IHE

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 11.80%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.01%
11.80%
BBP
IHE