PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBP с IHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBP с IHE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).

BBP и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBP или IHE.

Корреляция

Корреляция между BBP и IHE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBP и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBP:

-0.09

IHE:

-0.03

Коэф-т Сортино

BBP:

0.11

IHE:

0.15

Коэф-т Омега

BBP:

1.01

IHE:

1.02

Коэф-т Кальмара

BBP:

-0.04

IHE:

0.02

Коэф-т Мартина

BBP:

-0.12

IHE:

0.06

Индекс Язвы

BBP:

9.42%

IHE:

5.55%

Дневная вол-ть

BBP:

25.25%

IHE:

18.47%

Макс. просадка

BBP:

-44.32%

IHE:

-38.20%

Текущая просадка

BBP:

-18.81%

IHE:

-10.64%

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции BBP превзошли акции IHE по среднегодовой доходности: 5.67% против 2.59% соответственно.

BBP

С начала года

-7.81%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

-9.19%

1 год

-1.42%

5 лет

3.33%

10 лет

5.67%

IHE

С начала года

-0.94%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

-2.42%

1 год

-0.22%

5 лет

6.13%

10 лет

2.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBP и IHE

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.

BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBP и IHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг риск-скорректированной доходности BBP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
IHE
Ранг риск-скорректированной доходности IHE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBP c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IHE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и IHE

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%0.00%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.78%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%1.20%

Просадки

Сравнение просадок BBP и IHE

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и IHE

Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 8.81%, в то время как у iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...