PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBP с FBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBP и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.39%
8.32%
BBP
FBT

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у FBT с доходностью 4.35%.


BBP

С начала года

6.51%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

8.89%

1 год

26.58%

5 лет (среднегодовая)

8.15%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FBT

С начала года

4.35%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

6.54%

1 год

18.29%

5 лет (среднегодовая)

3.35%

10 лет (среднегодовая)

5.39%

Основные характеристики


BBPFBT
Коэф-т Шарпа1.131.00
Коэф-т Сортино1.641.45
Коэф-т Омега1.191.18
Коэф-т Кальмара1.250.74
Коэф-т Мартина3.413.79
Индекс Язвы7.43%4.66%
Дневная вол-ть22.40%17.59%
Макс. просадка-44.32%-40.51%
Текущая просадка-9.21%-9.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и FBT

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBT в 0.57%.


BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BBP и FBT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBP c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.131.00
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.641.45
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.18
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.250.74
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.413.79
BBP
FBT

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.13
1.00
BBP
FBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и FBT

Ни BBP, ни FBT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%0.00%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
0.00%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.05%

Просадки

Сравнение просадок BBP и FBT

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и FBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.21%
-9.54%
BBP
FBT

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и FBT

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.84%
7.42%
BBP
FBT