PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBP с FBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BBPFBT
Дох-ть с нач. г.17.31%13.05%
Дох-ть за 1 год45.67%31.95%
Дох-ть за 3 года9.87%3.79%
Дох-ть за 5 лет11.57%6.13%
Коэф-т Шарпа1.801.71
Коэф-т Сортино2.462.44
Коэф-т Омега1.291.30
Коэф-т Кальмара1.701.11
Коэф-т Мартина5.506.37
Индекс Язвы7.30%4.51%
Дневная вол-ть22.33%16.85%
Макс. просадка-44.32%-40.51%
Текущая просадка0.00%-2.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BBP и FBT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBP и FBT

С начала года, BBP показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у FBT с доходностью 13.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.47%
19.94%
BBP
FBT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и FBT

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBT в 0.57%.


BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBP c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.50
FBT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBT, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBT, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.37

Сравнение коэффициента Шарпа BBP и FBT

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
1.71
BBP
FBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и FBT

Ни BBP, ни FBT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%0.00%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
0.00%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.05%

Просадки

Сравнение просадок BBP и FBT

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и FBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.00%
BBP
FBT

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и FBT

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.94%
3.78%
BBP
FBT