PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с FBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с FBT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) are both Health & Biotech Equities funds - BBP tracks the LifeSci Biotechnology Products Index while FBT tracks the NYSE Arca Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BBP returned 13.69%/yr vs 10.49%/yr for FBT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BBP charges 0.79%/yr vs 0.57%/yr for FBT.

Доходность

Сравнение доходности BBP и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 16.04%, что значительно выше, чем у FBT с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции BBP превзошли акции FBT по среднегодовой доходности: 13.69% против 10.49% соответственно.

BBP

1 день
1.20%
1 месяц
7.69%
С начала года
16.04%
6 месяцев
14.38%
1 год
59.95%
3 года*
20.40%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.69%

FBT

1 день
0.35%
1 месяц
8.29%
С начала года
11.66%
6 месяцев
7.46%
1 год
45.08%
3 года*
13.91%
5 лет*
6.27%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и FBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		16.04%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-13.95%24.07%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		11.66%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%

Correlation

The correlation between BBP and FBT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г.

0.87

The correlation between BBP and FBT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBP и FBT

Секторы
BBP
FBT

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBP
100.0%
FBT
100.0%

Сырьевые материалы

BBP

-

FBT

-

Коммуникационные услуги

BBP

-

FBT

-

Потребительский циклический сектор

BBP

-

FBT

-

Потребительский защитный сектор

BBP

-

FBT

-

Энергетика

BBP

-

FBT

-

Финансовые услуги

BBP

-

FBT

-

Промышленность

BBP

-

FBT

-

Недвижимость

BBP

-

FBT

-

Технологии

BBP

-

FBT

-

Коммунальные услуги

BBP

-

FBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNABBP с FTXHBBP с TXG
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с PBEFBT с FXHFBT с HELXFBT с XLV

Доходность на риск

BBP vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBPFBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.16

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.07

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

3.18

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.18

9.39

+10.79

BBP vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBP и FBT

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и FBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-40.51%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-14.26%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-20.05%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.89%

-28.98%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-32.37%

-11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-11.14%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.81%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и FBT

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеют волатильность 6.46% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.54%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.88%

16.15%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

21.02%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

21.88%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

23.83%

+3.56%

Сравнение комиссий BBP и FBT

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBT в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и FBT

Ни BBP, ни FBT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%

Часто задаваемые вопросы

BBP and FBT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBT has higher volatility (6.54%) compared to BBP (6.46%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs FBT's -40.51%.

On 10-year performance, BBP leads with 13.69% vs 10.49% for FBT. On fees, FBT is cheaper at 0.57% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BBP has performed better with a 13.69% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBT is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

BBP and FBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index, while FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.57% for FBT.

BBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и FBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор