PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с FBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с FBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) are both Health & Biotech Equities funds - BBP tracks the LifeSci Biotechnology Products Index while FBT tracks the NYSE Arca Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BBP returned 11.61%/yr vs 8.86%/yr for FBT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BBP charges 0.79%/yr vs 0.57%/yr for FBT.

Доходность

Сравнение доходности BBP и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции BBP превзошли акции FBT по среднегодовой доходности: 11.61% против 8.86% соответственно.

BBP

1 день
1.18%
1 месяц
-3.14%
С начала года
5.80%
6 месяцев
7.91%
1 год
45.02%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.61%

FBT

1 день
2.92%
1 месяц
6.19%
С начала года
7.08%
6 месяцев
3.95%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и FBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		5.80%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-13.95%24.07%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		7.08%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%

Correlation

The correlation between BBP and FBT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2014 г.

0.87

The correlation between BBP and FBT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBP и FBT

Секторы
BBP
FBT

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBP
100.0%
FBT
100.0%

Сырьевые материалы

BBP

-

FBT

-

Коммуникационные услуги

BBP

-

FBT

-

Потребительский циклический сектор

BBP

-

FBT

-

Потребительский защитный сектор

BBP

-

FBT

-

Энергетика

BBP

-

FBT

-

Финансовые услуги

BBP

-

FBT

-

Промышленность

BBP

-

FBT

-

Недвижимость

BBP

-

FBT

-

Технологии

BBP

-

FBT

-

Коммунальные услуги

BBP

-

FBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNABBP с FTXH
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELXFBT с XLV

Доходность на риск

BBP vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBPFBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.74

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.56

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

2.53

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

7.43

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBP vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBPFBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.31

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Просадки

Сравнение просадок BBP и FBT

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и FBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-40.51%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-14.26%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-20.05%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-29.05%

-9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-32.37%

-11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-0.72%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-11.17%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.85%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и FBT

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.94%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

15.87%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

20.79%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

21.89%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

23.91%

+3.49%

Сравнение комиссий BBP и FBT

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBT в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и FBT

Ни BBP, ни FBT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%

Часто задаваемые вопросы

BBP and FBT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBP has higher volatility (7.61%) compared to FBT (6.94%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs FBT's -40.51%.

On 10-year performance, BBP leads with 11.61% vs 8.86% for FBT. On fees, FBT is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FBT has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BBP has performed better with a 11.61% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBT is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

BBP and FBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index, while FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.57% for FBT.

BBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и FBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор