PortfoliosLab logo
Сравнение BBP с FBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBP и FBT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BBP и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
121.37%
61.50%
BBP
FBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBP:

0.34

FBT:

0.50

Коэф-т Сортино

BBP:

0.63

FBT:

0.81

Коэф-т Омега

BBP:

1.08

FBT:

1.11

Коэф-т Кальмара

BBP:

0.32

FBT:

0.49

Коэф-т Мартина

BBP:

1.01

FBT:

2.06

Индекс Язвы

BBP:

8.33%

FBT:

5.19%

Дневная вол-ть

BBP:

24.55%

FBT:

21.33%

Макс. просадка

BBP:

-44.32%

FBT:

-40.51%

Текущая просадка

BBP:

-16.64%

FBT:

-12.51%

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции BBP превзошли акции FBT по среднегодовой доходности: 6.90% против 3.87% соответственно.


BBP

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

-10.23%

1 год

9.11%

5 лет

4.86%

10 лет

6.90%

FBT

С начала года

-4.10%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-4.31%

1 год

11.72%

5 лет

1.04%

10 лет

3.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и FBT

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBT в 0.57%.


График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBP: 0.79%
График комиссии FBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBT: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBP и FBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBP
Ранг риск-скорректированной доходности BBP, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

FBT
Ранг риск-скорректированной доходности FBT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBP c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBP: 0.34
FBT: 0.50
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBP: 0.63
FBT: 0.81
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBP: 1.08
FBT: 1.11
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBP: 0.32
FBT: 0.49
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBP: 1.01
FBT: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FBT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.50
BBP
FBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и FBT

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%0.00%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
0.74%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.05%

Просадки

Сравнение просадок BBP и FBT

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и FBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.64%
-12.51%
BBP
FBT

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и FBT

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеют волатильность 14.01% и 13.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.01%
13.64%
BBP
FBT