PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBP с SBIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBP и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.42%
8.04%
BBP
SBIO

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 12.26%.


BBP

С начала года

4.89%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

8.56%

1 год

23.79%

5 лет (среднегодовая)

8.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SBIO

С начала года

12.26%

1 месяц

-6.62%

6 месяцев

8.48%

1 год

49.54%

5 лет (среднегодовая)

0.65%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BBPSBIO
Коэф-т Шарпа1.081.60
Коэф-т Сортино1.572.24
Коэф-т Омега1.181.26
Коэф-т Кальмара1.140.77
Коэф-т Мартина3.285.73
Индекс Язвы7.35%8.18%
Дневная вол-ть22.46%29.35%
Макс. просадка-44.32%-63.06%
Текущая просадка-10.59%-41.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и SBIO

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.


BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии SBIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BBP и SBIO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBP c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.081.60
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.572.24
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.26
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.140.77
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.285.73
BBP
SBIO

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SBIO равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
1.60
BBP
SBIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и SBIO

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.


TTM202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF
0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBP и SBIO

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и SBIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.59%
-41.75%
BBP
SBIO

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и SBIO

Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 7.75%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.75%
10.10%
BBP
SBIO