PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBP с SBIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BBPSBIO
Дох-ть с нач. г.17.31%27.70%
Дох-ть за 1 год45.67%78.33%
Дох-ть за 3 года9.87%-3.88%
Дох-ть за 5 лет11.57%3.30%
Коэф-т Шарпа1.802.33
Коэф-т Сортино2.463.05
Коэф-т Омега1.291.36
Коэф-т Кальмара1.701.09
Коэф-т Мартина5.508.43
Индекс Язвы7.30%8.12%
Дневная вол-ть22.33%29.37%
Макс. просадка-44.32%-63.06%
Текущая просадка0.00%-33.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BBP и SBIO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBP и SBIO

С начала года, BBP показывает доходность 17.31%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 27.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.46%
25.74%
BBP
SBIO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и SBIO

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.


BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии SBIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBP c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.50
SBIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBIO, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SBIO, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SBIO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SBIO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SBIO, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.43

Сравнение коэффициента Шарпа BBP и SBIO

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
2.33
BBP
SBIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и SBIO

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.


TTM202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF
0.17%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBP и SBIO

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и SBIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-33.74%
BBP
SBIO

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и SBIO

Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 4.94%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.94%
7.51%
BBP
SBIO