PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBP с SBIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBP и SBIO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BBP с SBIO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).

BBP и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBP или SBIO.

Доходность

Сравнение доходности BBP и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBP:

-0.04

SBIO:

-0.32

Коэф-т Сортино

BBP:

0.17

SBIO:

-0.11

Коэф-т Омега

BBP:

1.02

SBIO:

0.99

Коэф-т Кальмара

BBP:

-0.00

SBIO:

-0.13

Коэф-т Мартина

BBP:

-0.00

SBIO:

-0.43

Индекс Язвы

BBP:

10.01%

SBIO:

18.46%

Дневная вол-ть

BBP:

25.40%

SBIO:

32.91%

Макс. просадка

BBP:

-44.32%

SBIO:

-63.06%

Текущая просадка

BBP:

-17.68%

SBIO:

-52.49%

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции BBP превзошли акции SBIO по среднегодовой доходности: 5.59% против -0.70% соответственно.

BBP

С начала года

-6.53%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-14.58%

1 год

-0.94%

3 года

14.04%

5 лет

4.10%

10 лет

5.59%

SBIO

С начала года

-11.80%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-22.39%

1 год

-10.28%

3 года

5.59%

5 лет

-6.14%

10 лет

-0.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Сравнение комиссий BBP и SBIO

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.

BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBP и SBIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг риск-скорректированной доходности BBP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг риск-скорректированной доходности SBIO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBIO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBP c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа SBIO равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и SBIO

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		4.03%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBP и SBIO

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и SBIO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и SBIO

Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 8.72%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...