PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBP с BBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BBPBBC
Дох-ть с нач. г.17.31%26.98%
Дох-ть за 1 год45.67%78.16%
Дох-ть за 3 года9.87%-12.52%
Дох-ть за 5 лет11.57%2.20%
Коэф-т Шарпа1.801.99
Коэф-т Сортино2.462.60
Коэф-т Омега1.291.30
Коэф-т Кальмара1.700.95
Коэф-т Мартина5.506.48
Индекс Язвы7.30%10.56%
Дневная вол-ть22.33%34.37%
Макс. просадка-44.32%-72.73%
Текущая просадка0.00%-49.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BBP и BBC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBP и BBC

С начала года, BBP показывает доходность 17.31%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 26.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.47%
16.94%
BBP
BBC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и BBC

И BBP, и BBC имеют комиссию равную 0.79%.


BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии BBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBP c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.50
BBC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBC, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBC, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.48

Сравнение коэффициента Шарпа BBP и BBC

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBC равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
1.99
BBP
BBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и BBC

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.


TTM202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF
0.26%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.04%0.00%0.51%

Просадки

Сравнение просадок BBP и BBC

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки BBC в -72.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и BBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-49.68%
BBP
BBC

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и BBC

Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 4.94%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.94%
8.11%
BBP
BBC