PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBP с BBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBP и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.51%
1.33%
BBP
BBC

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBP показывает доходность 9.93%, а BBC немного ниже – 9.79%.


BBP

С начала года

9.93%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

15.51%

1 год

29.75%

5 лет (среднегодовая)

8.82%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BBC

С начала года

9.79%

1 месяц

-8.69%

6 месяцев

1.33%

1 год

42.52%

5 лет (среднегодовая)

-1.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BBPBBC
Коэф-т Шарпа1.321.24
Коэф-т Сортино1.871.79
Коэф-т Омега1.221.20
Коэф-т Кальмара1.500.62
Коэф-т Мартина3.983.91
Индекс Язвы7.47%10.87%
Дневная вол-ть22.54%34.40%
Макс. просадка-44.32%-72.73%
Текущая просадка-6.29%-56.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и BBC

И BBP, и BBC имеют комиссию равную 0.79%.


BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии BBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BBP и BBC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBP c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.321.24
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.871.79
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.20
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.500.62
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.983.91
BBP
BBC

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBC равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
1.24
BBP
BBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и BBC

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.


TTM202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF
0.31%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.04%0.00%0.51%

Просадки

Сравнение просадок BBP и BBC

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки BBC в -72.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и BBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.29%
-56.49%
BBP
BBC

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и BBC

Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 8.25%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.25%
11.27%
BBP
BBC