PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBP с BBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBP и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBP и BBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
3.94%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-13.95%24.07%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF
7.95%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-22.31%30.32%63.81%-18.29%57.85%

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции BBP превзошли акции BBC по среднегодовой доходности: 12.76% против 8.41% соответственно.


BBP

1 день
5.93%
1 месяц
-2.16%
С начала года
3.94%
6 месяцев
18.71%
1 год
41.70%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.76%

BBC

1 день
7.67%
1 месяц
-1.98%
С начала года
7.95%
6 месяцев
55.07%
1 год
141.32%
3 года*
25.09%
5 лет*
-3.63%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Сравнение комиссий BBP и BBC

И BBP, и BBC имеют комиссию равную 0.79%.


Доходность на риск

BBP vs. BBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBP
Ранг доходности на риск BBP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8787
Ранг коэф-та Мартина

BBC
Ранг доходности на риск BBC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBPBBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

3.52

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

3.86

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

6.54

-3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

25.10

-14.92

BBP vs. BBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа BBC равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBPBBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.52

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.09

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.22

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.12

+0.27

Корреляция

Корреляция между BBP и BBC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и BBC

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF
1.57%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%

Просадки

Сравнение просадок BBP и BBC

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и BBC.


Загрузка...

Показатели просадок


BBPBBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-76.85%

+32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-18.03%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-72.58%

+34.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-76.85%

+32.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-30.71%

+26.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-37.30%

+25.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

5.05%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и BBC

Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 11.21%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BBPBBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

13.21%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

26.93%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.16%

40.92%

-13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.23%

39.30%

-13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

37.86%

-10.35%