PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBP с BBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с BBC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Virtus - BBP tracks the LifeSci Biotechnology Products Index while BBC tracks the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BBP returned 11.92%/yr vs 9.86%/yr for BBC. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BBP и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции BBP превзошли акции BBC по среднегодовой доходности: 11.92% против 9.86% соответственно.

BBP

1 день
0.86%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
18.58%
С начала года
21.23%
1 год
52.96%
3 года*
21.78%
5 лет*
13.41%
10 лет*
11.92%
Всё время*
12.44%

BBC

1 день
0.24%
1 месяц
-3.04%
6 месяцев
24.95%
С начала года
32.76%
1 год
136.84%
3 года*
31.70%
5 лет*
2.84%
10 лет*
9.86%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBC

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF
$589.01K$1.31M$1.19M

BBP

Virtus LifeSci Biotech Products ETF
$850.92K$1.01M$801.94K

Сравнение доходности по годам BBP и BBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		21.23%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-13.95%24.07%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		32.76%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-22.31%30.32%63.81%-18.29%57.85%

Correlation

The correlation between BBP and BBC is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г.

0.86

The correlation between BBP and BBC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBP и BBC

Секторы
BBP
BBC

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.8%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBP
100.0%
BBC
100.0%

Сырьевые материалы

BBP

-

BBC

-

Коммуникационные услуги

BBP

-

BBC

-

Потребительский циклический сектор

BBP

-

BBC

-

Потребительский защитный сектор

BBP

-

BBC

-

Энергетика

BBP

-

BBC

-

Финансовые услуги

BBP

-

BBC
0.8%

Промышленность

BBP

-

BBC

-

Недвижимость

BBP

-

BBC

-

Технологии

BBP

-

BBC

-

Коммунальные услуги

BBP

-

BBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с SBIOBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNABBP с FTXHBBP с TXG
Часто сравнивают с BBC:
BBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с SBIOBBC с QQQBBC с ARKGBBC с LLY

Доходность на риск

BBP vs. BBC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBP c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBPBBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
3.76

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.18

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

9.12

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

24.69

-9.15

BBP vs. BBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа BBC равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBP и BBC

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и BBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPBBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-76.85%

+32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-15.10%

+5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-54.45%

+28.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.77%

-70.92%

+33.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-76.85%

+32.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-14.78%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-36.85%

+24.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

5.58%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и BBC

Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 6.26%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPBBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

10.78%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

26.44%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

36.64%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.43%

39.61%

-13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

37.73%

-10.38%

Сравнение комиссий BBP и BBC

И BBP, и BBC имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и BBC

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.28%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%

Часто задаваемые вопросы

BBP and BBC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBC has higher volatility (10.78%) compared to BBP (6.26%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs BBC's -76.85%.

On 10-year performance, BBP leads with 11.92% vs 9.86% for BBC. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BBP has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BBP has performed better with a 11.92% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBP and BBC have the same expense ratio: 0.79% per year.

BBC has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for BBP.

BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index, while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и BBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор