PortfoliosLab logo
Сравнение BBP с BBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBP и BBC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BBP и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
121.37%
-29.32%
BBP
BBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBP:

0.34

BBC:

-0.71

Коэф-т Сортино

BBP:

0.63

BBC:

-0.85

Коэф-т Омега

BBP:

1.08

BBC:

0.90

Коэф-т Кальмара

BBP:

0.32

BBC:

-0.36

Коэф-т Мартина

BBP:

1.01

BBC:

-1.30

Индекс Язвы

BBP:

8.33%

BBC:

21.41%

Дневная вол-ть

BBP:

24.55%

BBC:

39.03%

Макс. просадка

BBP:

-44.32%

BBC:

-76.85%

Текущая просадка

BBP:

-16.64%

BBC:

-70.00%

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у BBC с доходностью -23.46%. За последние 10 лет акции BBP превзошли акции BBC по среднегодовой доходности: 6.46% против -5.04% соответственно.


BBP

С начала года

-5.35%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

-10.23%

1 год

9.11%

5 лет

4.26%

10 лет

6.46%

BBC

С начала года

-23.46%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-36.57%

1 год

-27.70%

5 лет

-12.64%

10 лет

-5.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и BBC

И BBP, и BBC имеют комиссию равную 0.79%.


График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBP: 0.79%
График комиссии BBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBC: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBP и BBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBP
Ранг риск-скорректированной доходности BBP, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

BBC
Ранг риск-скорректированной доходности BBC, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBP c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBP: 0.34
BBC: -0.71
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBP: 0.63
BBC: -0.85
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBP: 1.08
BBC: 0.90
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBP: 0.32
BBC: -0.36
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBP: 1.01
BBC: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа BBC равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.71
BBP
BBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и BBC

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF
1.31%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.05%0.00%0.51%

Просадки

Сравнение просадок BBP и BBC

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и BBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.64%
-70.00%
BBP
BBC

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и BBC

Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 14.01%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.01%
19.99%
BBP
BBC