Сравнение BBP с BBC
BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Virtus Investment Partners - BBP tracks the LifeSci Biotechnology Products Index while BBC tracks the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BBP returned 11.61%/yr vs 7.64%/yr for BBC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BBP и BBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBP показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции BBP превзошли акции BBC по среднегодовой доходности: 11.61% против 7.64% соответственно.
BBP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 11.61%
BBC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 116.78%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам BBP и BBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 5.80% | 33.15% | 3.32% | 17.88% | 0.85% | -8.17% | 22.24% | 24.73% | -13.95% | 24.07% |
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 8.64% | 63.77% | -1.11% | -1.80% | -35.13% | -22.31% | 30.32% | 63.81% | -18.29% | 57.85% |
Correlation
The correlation between BBP and BBC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2014 г. | 0.86 |
The correlation between BBP and BBC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BBP и BBC
Секторы
BBP
BBC
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BBP
BBC
Сырьевые материалы
BBP
-
BBC
-
Коммуникационные услуги
BBP
-
BBC
-
Потребительский циклический сектор
BBP
-
BBC
-
Потребительский защитный сектор
BBP
-
BBC
-
Энергетика
BBP
-
BBC
-
Финансовые услуги
BBP
-
BBC
-
Промышленность
BBP
-
BBC
-
Недвижимость
BBP
-
BBC
-
Технологии
BBP
-
BBC
-
Коммунальные услуги
BBP
-
BBC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBP vs. BBC — Ранг доходности на риск
BBP
BBC
Сравнение BBP c BBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBP | BBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 7.78 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | 24.80 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBP | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 3.32 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.05 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.20 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.12 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BBP и BBC
Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и BBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBP | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.32% | -76.85% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -15.10% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -54.45% | +28.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.28% | -72.44% | +34.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -76.85% | +32.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -30.27% | +23.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -37.14% | +25.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.73% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBP и BBC
Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 7.61%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBP | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 10.93% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 26.43% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 35.50% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 39.31% | -12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 37.74% | -10.34% |
Сравнение комиссий BBP и BBC
И BBP, и BBC имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBP и BBC
BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 1.56% | 1.70% | 1.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 0.00% | 0.51% |
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
BBP and BBC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBC has higher volatility (10.93%) compared to BBP (7.61%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs BBC's -76.85%.
On 10-year performance, BBP leads with 11.61% vs 7.64% for BBC. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BBP has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BBP has performed better with a 11.61% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBP and BBC have the same expense ratio: 0.79% per year.
BBC has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for BBP.
BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index, while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index.
BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBP и BBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор