PortfoliosLab logo
Сравнение BBP с WDNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBP и WDNA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BBP и WDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.70%
-46.84%
BBP
WDNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBP:

0.34

WDNA:

-0.64

Коэф-т Сортино

BBP:

0.63

WDNA:

-0.78

Коэф-т Омега

BBP:

1.08

WDNA:

0.91

Коэф-т Кальмара

BBP:

0.32

WDNA:

-0.26

Коэф-т Мартина

BBP:

1.01

WDNA:

-1.24

Индекс Язвы

BBP:

8.33%

WDNA:

12.49%

Дневная вол-ть

BBP:

24.55%

WDNA:

24.26%

Макс. просадка

BBP:

-44.32%

WDNA:

-58.87%

Текущая просадка

BBP:

-16.64%

WDNA:

-52.46%

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у WDNA с доходностью -9.40%.


BBP

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

-10.23%

1 год

9.11%

5 лет

4.86%

10 лет

6.90%

WDNA

С начала года

-9.40%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

-16.12%

1 год

-14.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и WDNA

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии WDNA в 0.45%.


График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBP: 0.79%
График комиссии WDNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WDNA: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBP и WDNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBP
Ранг риск-скорректированной доходности BBP, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

WDNA
Ранг риск-скорректированной доходности WDNA, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDNA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBP c WDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBP: 0.34
WDNA: -0.64
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBP: 0.63
WDNA: -0.78
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBP: 1.08
WDNA: 0.91
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBP: 0.32
WDNA: -0.26
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBP: 1.01
WDNA: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа WDNA равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и WDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.64
BBP
WDNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и WDNA

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund
0.82%0.74%0.80%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBP и WDNA

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки WDNA в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и WDNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.64%
-52.46%
BBP
WDNA

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и WDNA

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеют волатильность 14.01% и 13.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.01%
13.95%
BBP
WDNA