PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBP с WDNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBP и WDNA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BBP и WDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.42%
-40.86%
BBP
WDNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBP:

0.43

WDNA:

-0.48

Коэф-т Сортино

BBP:

0.74

WDNA:

-0.53

Коэф-т Омега

BBP:

1.09

WDNA:

0.94

Коэф-т Кальмара

BBP:

0.48

WDNA:

-0.22

Коэф-т Мартина

BBP:

1.23

WDNA:

-1.11

Индекс Язвы

BBP:

7.72%

WDNA:

9.43%

Дневная вол-ть

BBP:

22.11%

WDNA:

22.02%

Макс. просадка

BBP:

-44.32%

WDNA:

-51.90%

Текущая просадка

BBP:

-11.57%

WDNA:

-47.12%

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у WDNA с доходностью -13.52%.


BBP

С начала года

3.73%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

3.04%

1 год

8.07%

5 лет

6.43%

10 лет

9.30%

WDNA

С начала года

-13.52%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-8.38%

1 год

-13.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и WDNA

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии WDNA в 0.45%.


BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии WDNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBP c WDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.43-0.48
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.74-0.53
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.090.94
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.48-0.22
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.23-1.11
BBP
WDNA

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа WDNA равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и WDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43
-0.48
BBP
WDNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и WDNA

Ни BBP, ни WDNA не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund
0.00%0.80%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBP и WDNA

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки WDNA в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и WDNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.57%
-47.12%
BBP
WDNA

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и WDNA

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеют волатильность 7.12% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.12%
7.42%
BBP
WDNA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab