PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBP с WDNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBP и WDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.51%
-3.74%
BBP
WDNA

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у WDNA с доходностью -8.84%.


BBP

С начала года

9.93%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

15.51%

1 год

29.75%

5 лет (среднегодовая)

8.82%

10 лет (среднегодовая)

N/A

WDNA

С начала года

-8.84%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-3.74%

1 год

2.09%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BBPWDNA
Коэф-т Шарпа1.320.09
Коэф-т Сортино1.870.29
Коэф-т Омега1.221.03
Коэф-т Кальмара1.500.05
Коэф-т Мартина3.980.24
Индекс Язвы7.47%8.67%
Дневная вол-ть22.54%22.26%
Макс. просадка-44.32%-51.90%
Текущая просадка-6.29%-44.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и WDNA

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии WDNA в 0.45%.


BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии WDNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BBP и WDNA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBP c WDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.320.09
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.870.29
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.03
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.500.05
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.980.24
BBP
WDNA

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа WDNA равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и WDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
0.09
BBP
WDNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и WDNA

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.


TTM202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund
0.88%0.80%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBP и WDNA

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки WDNA в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и WDNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.29%
-44.26%
BBP
WDNA

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и WDNA

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.25%
6.98%
BBP
WDNA