PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBP с WDNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BBPWDNA
Дох-ть с нач. г.17.31%-3.67%
Дох-ть за 1 год45.67%16.20%
Дох-ть за 3 года9.87%-13.86%
Коэф-т Шарпа1.800.57
Коэф-т Сортино2.460.96
Коэф-т Омега1.291.11
Коэф-т Кальмара1.700.26
Коэф-т Мартина5.501.57
Индекс Язвы7.30%8.18%
Дневная вол-ть22.33%22.67%
Макс. просадка-44.32%-51.90%
Текущая просадка0.00%-41.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BBP и WDNA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBP и WDNA

С начала года, BBP показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у WDNA с доходностью -3.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.47%
0.98%
BBP
WDNA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и WDNA

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии WDNA в 0.45%.


BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии WDNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBP c WDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.50
WDNA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WDNA, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WDNA, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WDNA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WDNA, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WDNA, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.57

Сравнение коэффициента Шарпа BBP и WDNA

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа WDNA равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и WDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
0.57
BBP
WDNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и WDNA

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.


TTM202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund
0.83%0.80%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBP и WDNA

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки WDNA в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и WDNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-41.10%
BBP
WDNA

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и WDNA

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.94%
4.31%
BBP
WDNA