PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBP с WDNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с WDNA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) are both Health & Biotech Equities funds - BBP tracks the LifeSci Biotechnology Products Index while WDNA tracks the WisdomTree BioRevolution Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBP returned 10.37%/yr vs -5.33%/yr for WDNA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BBP charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for WDNA.

Доходность

Сравнение доходности BBP и WDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBP показывает доходность 5.80%, а WDNA немного выше – 5.85%.

BBP

1 день
1.18%
1 месяц
-3.14%
С начала года
5.80%
6 месяцев
7.91%
1 год
45.02%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.61%

WDNA

1 день
1.24%
1 месяц
-0.73%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.14%
1 год
45.86%
3 года*
2.45%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBP и WDNA

2026 (YTD)20252024202320222021
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		5.80%33.15%3.32%17.88%0.85%-4.79%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		5.85%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-5.27%

Correlation

The correlation between BBP and WDNA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between BBP and WDNA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBP и WDNA

Секторы
BBP
WDNA

Здравоохранение

100.0%
85.0%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBP
100.0%
WDNA
85.0%

Сырьевые материалы

BBP

-

WDNA
6.5%

Коммуникационные услуги

BBP

-

WDNA

-

Потребительский циклический сектор

BBP

-

WDNA

-

Потребительский защитный сектор

BBP

-

WDNA
3.0%

Энергетика

BBP

-

WDNA
1.1%

Финансовые услуги

BBP

-

WDNA

-

Промышленность

BBP

-

WDNA

-

Недвижимость

BBP

-

WDNA

-

Технологии

BBP

-

WDNA

-

Коммунальные услуги

BBP

-

WDNA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

WisdomTree BioRevolution Fund

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с FTXH
Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHGWDNA с VOO

Доходность на риск

BBP vs. WDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBP c WDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBPWDNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.81

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.64

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.94

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

8.95

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBP vs. WDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDNA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и WDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBPWDNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.21

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.21

+0.61

Просадки

Сравнение просадок BBP и WDNA

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки WDNA в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и WDNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPWDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-58.87%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.70%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-38.25%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.28%

-58.87%

+20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-31.86%

+25.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-35.65%

+23.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

5.14%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и WDNA

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPWDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.75%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

16.39%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

25.53%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

25.04%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

25.04%

+2.36%

Сравнение комиссий BBP и WDNA

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии WDNA в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и WDNA

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.31%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBP and WDNA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBP has higher volatility (7.61%) compared to WDNA (6.75%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs WDNA's -58.87%.

On 5-year performance, BBP leads with 10.37% vs -5.33% for WDNA. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WDNA has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBP has performed better with a 10.37% return vs -5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

WDNA has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.00% for BBP.

BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index, while WDNA tracks WisdomTree BioRevolution Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.45% for WDNA.

BBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и WDNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор