PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBP с WDNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBP с WDNA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA).

BBP и WDNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. WDNA - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree BioRevolution Index. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBP или WDNA.

Корреляция

Корреляция между BBP и WDNA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBP и WDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBP:

-0.09

WDNA:

-0.96

Коэф-т Сортино

BBP:

0.11

WDNA:

-1.26

Коэф-т Омега

BBP:

1.01

WDNA:

0.85

Коэф-т Кальмара

BBP:

-0.04

WDNA:

-0.41

Коэф-т Мартина

BBP:

-0.12

WDNA:

-1.71

Индекс Язвы

BBP:

9.42%

WDNA:

14.07%

Дневная вол-ть

BBP:

25.25%

WDNA:

25.57%

Макс. просадка

BBP:

-44.32%

WDNA:

-58.87%

Текущая просадка

BBP:

-18.81%

WDNA:

-54.71%

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у WDNA с доходностью -13.69%.

BBP

С начала года

-7.81%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

-9.19%

1 год

-1.42%

5 лет

3.33%

10 лет

5.67%

WDNA

С начала года

-13.69%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

-15.52%

1 год

-23.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBP и WDNA

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии WDNA в 0.45%.

BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBP и WDNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг риск-скорректированной доходности BBP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
WDNA
Ранг риск-скорректированной доходности WDNA, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDNA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBP c WDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа WDNA равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и WDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и WDNA

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		0.86%0.74%0.80%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBP и WDNA

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки WDNA в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и WDNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и WDNA

Текущая волатильность для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) составляет 8.81%, в то время как у WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что BBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...