Сравнение VV с SCHK
VV (Vanguard Large-Cap ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VV tracks the CRSP US Large Cap Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VV returned 12.65%/yr vs 12.31%/yr for SCHK. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VV charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности VV и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VV показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 8.54%.
VV
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 15.62%
SCHK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VV и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 7.90% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 5.32% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 8.54% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 20.75% | 31.31% | -5.09% | 5.24% |
Correlation
The correlation between VV and SCHK is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г. | 1.00 |
The correlation between VV and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VV и SCHK
Секторы
VV
SCHK
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
VV
SCHK
Финансовые услуги
VV
SCHK
Коммуникационные услуги
VV
SCHK
Потребительский циклический сектор
VV
SCHK
Здравоохранение
VV
SCHK
Промышленность
VV
SCHK
Потребительский защитный сектор
VV
SCHK
Энергетика
VV
SCHK
Коммунальные услуги
VV
SCHK
Недвижимость
VV
SCHK
Сырьевые материалы
VV
SCHK
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VV vs. SCHK — Ранг доходности на риск
VV
SCHK
Сравнение VV c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VV | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.65 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 11.81 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VV и SCHK
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VV | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -34.80% | -20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -8.97% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -19.21% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -25.44% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -2.98% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.16% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.01% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VV и SCHK
Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 4.94% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VV | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 4.96% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 10.10% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 12.84% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.34% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 19.12% | -0.91% |
Сравнение комиссий VV и SCHK
VV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и SCHK
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SCHK в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.03% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.00% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VV and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHK has higher volatility (4.96%) compared to VV (4.94%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs SCHK's -34.80%.
On 5-year performance, VV leads with 12.65% vs 12.31% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VV has performed better with a 12.65% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VV.
SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 1.00% for VV.
VV tracks CRSP US Large Cap Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.04% for VV and 0.03% for SCHK.
VV currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VV и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор