PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VV с RETSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VV с RETSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VV (Vanguard Large-Cap ETF) and RETSX (Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VV returned 15.16%/yr vs 13.09%/yr for RETSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VV charges 0.04%/yr vs 0.92%/yr for RETSX.

Доходность

Сравнение доходности VV и RETSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VV показывает доходность 10.39%, а RETSX немного ниже – 9.92%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции RETSX по среднегодовой доходности: 15.16% против 13.09% соответственно.

VV

1 день
-0.62%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
8.96%
С начала года
10.39%
1 год
21.26%
3 года*
20.25%
5 лет*
12.89%
10 лет*
15.16%

RETSX

1 день
0.32%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
8.47%
С начала года
9.92%
1 год
18.99%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.70%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VV и RETSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		10.39%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		9.92%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%

Correlation

The correlation between VV and RETSX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.98

The correlation between VV and RETSX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD
Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VTCLXRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с VYMRETSX с RTNAXRETSX с IVVRETSX с ORDNX

Доходность на риск

VV vs. RETSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c RETSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVRETSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.57

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.18

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.08

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

8.70

+1.28

VV vs. RETSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RETSX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и RETSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VV и RETSX

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке RETSX в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и RETSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVRETSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-57.35%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.29%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-18.79%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-25.62%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-33.52%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-10.50%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.22%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и RETSX

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) имеют волатильность 3.43% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVRETSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.43%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

9.68%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.30%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.81%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

17.78%

+0.40%

Сравнение комиссий VV и RETSX

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RETSX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и RETSX

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности RETSX в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.40%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.02%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VV and RETSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RETSX has higher volatility (3.43%) compared to VV (3.43%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs RETSX's -57.35%.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VV и RETSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор