Сравнение RETSX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RETSX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETSX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund | -4.86% | 14.45% | 20.43% | 24.74% | -18.96% | 24.82% | 17.70% | 28.94% | -6.97% | 21.51% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RETSX имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции ORDNX немного отстают с 11.45%.
RETSX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.94%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETSX и ORDNX
RETSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
RETSX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
RETSX
ORDNX
Сравнение RETSX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETSX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.92 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.42 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.87 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 7.04 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETSX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.92 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.08 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между RETSX и ORDNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETSX и ORDNX
Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund | 0.46% | 0.44% | 0.49% | 0.54% | 0.59% | 0.14% | 0.47% | 0.78% | 0.90% | 1.02% | 0.84% | 0.76% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок RETSX и ORDNX
Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETSX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.35% | -34.40% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -2.66% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -18.77% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -34.40% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -2.15% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -3.86% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 0.71% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETSX и ORDNX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что RETSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETSX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 1.18% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 1.74% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 2.66% | +15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 7.08% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 14.24% | +3.57% |