Сравнение VV с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
VV и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VV и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VV и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | -4.11% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 6.40% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VV показывает доходность -4.11%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
VV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 14.13%
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VV и QCLR
VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
VV vs. QCLR — Ранг доходности на риск
VV
QCLR
Сравнение VV c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VV | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.14 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 4.57 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VV | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VV и QCLR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и QCLR
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VV и QCLR
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VV | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -21.77% | -33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -10.22% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -8.10% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -6.32% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.56% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VV и QCLR
Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VV | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.93% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 8.56% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 12.08% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 12.61% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 12.61% | +5.57% |