PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VV с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VV и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VV и PBUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF
-4.11%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%7.49%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF
-3.79%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью -3.79%.


VV

1 день
0.72%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-2.05%
1 год
18.00%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.47%
10 лет*
14.13%

PBUS

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.11%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Large-Cap ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Сравнение комиссий VV и PBUS

И VV, и PBUS имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VV vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VV
Ранг доходности на риск VV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6767
Ранг коэф-та Мартина

PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VVPBUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.98

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.50

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.53

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

7.09

-0.04

VV vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VVPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.98

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.15

Корреляция

Корреляция между VV и PBUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и PBUS

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что сопоставимо с доходностью PBUS в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.13%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF
1.13%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VV и PBUS

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и PBUS.


Загрузка...

Показатели просадок


VVPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-33.15%

-21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.11%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-25.40%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.69%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-5.22%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.61%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и PBUS

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеют волатильность 5.34% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VVPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.39%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.66%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

18.48%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

17.05%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

19.45%

-1.27%