Сравнение PBUS с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
PBUS и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBUS или SPTM.
Доходность
Сравнение доходности PBUS и SPTM
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBUS показывает доходность 24.97%, а SPTM немного ниже – 24.19%.
PBUS
24.97%
0.89%
11.98%
32.85%
15.58%
N/A
SPTM
24.19%
0.63%
11.46%
32.03%
15.20%
12.83%
Основные характеристики
| PBUS | SPTM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.91 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 17.53 | 17.10 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 12.23% |
| Макс. просадка | -33.16% | -54.80% |
| Текущая просадка | -1.81% | -1.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBUS и SPTM
PBUS берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между PBUS и SPTM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBUS c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBUS и SPTM
Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SPTM в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 1.19% | 1.36% | 1.71% | 0.97% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.25% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PBUS и SPTM
Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBUS и SPTM
Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 4.17% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.