Сравнение VV с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares Global 100 ETF (IOO).
VV и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VV и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VV и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | -4.11% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VV показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции VV уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 14.13% против 15.13% соответственно.
VV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 14.13%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VV и IOO
VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
VV vs. IOO — Ранг доходности на риск
VV
IOO
Сравнение VV c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VV | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.13 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.26 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 10.66 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VV | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VV и IOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и IOO
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок VV и IOO
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VV | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -55.85% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.40% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -23.52% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -31.43% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -5.98% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -11.34% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.63% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VV и IOO
Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 5.34%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VV | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.23% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 10.71% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 19.24% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 16.97% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 17.74% | +0.44% |