PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VV с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и GQG US Equity ETF (GQGU).

VV и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VV и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VV и GQGU

2026 (YTD)2025
VV
Vanguard Large-Cap ETF		-4.11%9.77%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

VV

1 день
0.72%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-2.05%
1 год
18.00%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.47%
10 лет*
14.13%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VIGVV с VTIVV с SCHD
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с VUGGQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMGGQGU с TOPT

Сравнение комиссий VV и GQGU

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
VV
Vanguard Large-Cap ETF

Доходность на риск

VV vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VV vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.02

-0.46

Корреляция

Корреляция между VV и GQGU составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и GQGU

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.13%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VV и GQGU

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

VVGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-6.65%

-48.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-3.24%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-2.21%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VV и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

9.66%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

9.66%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

9.66%

+8.52%