PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с BIAWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VV с BIAWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VV (Vanguard Large-Cap ETF) and BIAWX (Brown Advisory Sustainable Growth Fund) are both funds - VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while BIAWX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 10 years, VV returned 15.57%/yr vs 15.41%/yr for BIAWX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VV charges 0.04%/yr vs 0.78%/yr for BIAWX.

Доходность

Сравнение доходности VV и BIAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у BIAWX с доходностью 5.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VV имеют среднегодовую доходность 15.57%, а акции BIAWX немного отстают с 15.41%.

VV

1 день
0.42%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.29%
3 года*
22.94%
5 лет*
13.64%
10 лет*
15.57%

BIAWX

1 день
-1.80%
1 месяц
7.85%
С начала года
5.07%
6 месяцев
3.96%
1 год
7.57%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.02%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VV и BIAWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		11.16%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		5.07%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%38.88%35.93%4.36%27.89%

Correlation

The correlation between VV and BIAWX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.90

The correlation between VV and BIAWX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD
Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с QGROBIAWX с ACVFBIAWX с SPYBIAWX с VUGBIAWX с BRK-BBIAWX с VTSAX

Доходность на риск

VV vs. BIAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c BIAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVBIAWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.49

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
0.77

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.10

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

0.41

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.11

1.06

+13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VV vs. BIAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа BIAWX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и BIAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVBIAWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.49

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.40

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.78

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VV и BIAWX

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки BIAWX в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и BIAWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVBIAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-36.94%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-19.97%

+10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-25.06%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-36.94%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-36.94%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.96%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-5.74%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

7.67%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и BIAWX

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 2.79%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVBIAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.99%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

13.27%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

16.65%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

22.63%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

21.50%

-3.31%

Сравнение комиссий VV и BIAWX

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BIAWX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и BIAWX

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BIAWX в 23.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		23.34%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.97%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

VV and BIAWX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIAWX has higher volatility (4.99%) compared to VV (2.79%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs BIAWX's -36.94%.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VV и BIAWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор