PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VV с BIAWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VV с BIAWX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VV (Vanguard Large-Cap ETF) and BIAWX (Brown Advisory Sustainable Growth Fund) are both funds - VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while BIAWX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 10 years, VV returned 15.06%/yr vs 15.11%/yr for BIAWX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VV charges 0.04%/yr vs 0.78%/yr for BIAWX.

Доходность

Сравнение доходности VV и BIAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у BIAWX с доходностью 5.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VV имеют среднегодовую доходность 15.06%, а акции BIAWX немного впереди с 15.11%.

VV

1 день
-1.02%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
7.91%
С начала года
9.26%
1 год
19.28%
3 года*
19.53%
5 лет*
12.66%
10 лет*
15.06%

BIAWX

1 день
-0.42%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
6.85%
С начала года
5.70%
1 год
2.22%
3 года*
12.17%
5 лет*
7.05%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VV и BIAWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		9.26%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		5.70%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%38.88%35.93%4.36%27.89%

Correlation

The correlation between VV and BIAWX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.90

The correlation between VV and BIAWX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD
Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с QGROBIAWX с ACVFBIAWX с SPYBIAWX с BRK-BBIAWX с VUGBIAWX с VTSAX

Доходность на риск

VV vs. BIAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c BIAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVBIAWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.19

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.37

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

0.16

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

0.42

+8.62

VV vs. BIAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа BIAWX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и BIAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VV и BIAWX

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки BIAWX в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и BIAWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVBIAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-36.94%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-19.97%

+10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-25.06%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-36.94%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-36.94%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-1.38%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-5.72%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

7.78%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и BIAWX

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 3.54%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVBIAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.37%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

14.19%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

17.32%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

22.75%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

21.51%

-3.32%

Сравнение комиссий VV и BIAWX

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BIAWX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и BIAWX

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BIAWX в 23.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		23.20%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.03%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

VV and BIAWX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIAWX has higher volatility (4.37%) compared to VV (3.54%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs BIAWX's -36.94%.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VV и BIAWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор