Сравнение VV с BIAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX).
VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VV и BIAWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VV и BIAWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | -4.11% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | -12.47% | 3.18% | 20.20% | 38.88% | -31.02% | 29.83% | 38.88% | 35.93% | 4.36% | 27.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VV показывает доходность -4.11%, что значительно выше, чем у BIAWX с доходностью -12.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VV имеют среднегодовую доходность 14.13%, а акции BIAWX немного отстают с 13.60%.
VV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 14.13%
BIAWX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -12.47%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VV и BIAWX
VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BIAWX в 0.78%.
Доходность на риск
VV vs. BIAWX — Ранг доходности на риск
VV
BIAWX
Сравнение VV c BIAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VV | BIAWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.02 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.19 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.02 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 0.06 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VV | BIAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.02 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.26 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.71 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VV и BIAWX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и BIAWX
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности BIAWX в 28.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | 28.02% | 24.52% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 1.50% | 3.75% | 1.71% | 0.72% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок VV и BIAWX
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки BIAWX в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и BIAWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VV | BIAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -36.94% | -17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -19.97% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -36.94% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -36.94% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -17.27% | +11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -5.72% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 6.98% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VV и BIAWX
Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 5.34%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VV | BIAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.50% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 12.97% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 22.91% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 22.59% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 21.43% | -3.25% |