Сравнение BIAWX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAWX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAWX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | -12.47% | 3.18% | 20.20% | 38.88% | -31.02% | 29.83% | 38.88% | 35.93% | 4.36% | 27.89% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAWX показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIAWX имеют среднегодовую доходность 13.60%, а акции SWPPX немного впереди с 14.04%.
BIAWX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -12.47%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.60%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAWX и SWPPX
BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
BIAWX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
BIAWX
SWPPX
Сравнение BIAWX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAWX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.97 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.49 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.52 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 7.29 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAWX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.97 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между BIAWX и SWPPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAWX и SWPPX
Дивидендная доходность BIAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.02%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund | 28.02% | 24.52% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 1.50% | 3.75% | 1.71% | 0.72% | 4.76% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BIAWX и SWPPX
Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAWX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -55.06% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -12.10% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.94% | -24.51% | -12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -33.80% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -6.26% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -10.00% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 2.52% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAWX и SWPPX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAWX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.36% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 9.55% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 18.32% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 16.94% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 18.21% | +3.22% |