Сравнение BIAWX с SWPPX

С начала года, BIAWX показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -3.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIAWX имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции SWPPX немного отстают с 12.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BIAWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.