Сравнение BIAWX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIAWX или SWPPX.
Основные характеристики
BIAWX | SWPPX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.87% | 7.72% |
Дох-ть за 1 год | 30.75% | 24.59% |
Дох-ть за 3 года | 7.62% | 8.64% |
Дох-ть за 5 лет | 15.38% | 13.73% |
Дох-ть за 10 лет | 15.84% | 12.57% |
Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.19 |
Дневная вол-ть | 15.64% | 11.72% |
Макс. просадка | -36.94% | -55.06% |
Current Drawdown | -4.14% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между BIAWX и SWPPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BIAWX и SWPPX
С начала года, BIAWX показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции BIAWX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 15.84% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAWX и SWPPX
BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIAWX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAWX и SWPPX
BIAWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brown Advisory Sustainable Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 0.75% | 3.75% | 1.71% | 0.72% | 4.76% | 2.10% | 1.03% |
Schwab S&P 500 Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок BIAWX и SWPPX
Максимальная просадка BIAWX за все время составила -36.94%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIAWX и SWPPX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.